Сравнение SY7D.DE с ^STOXX
SY7D.DE (Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing) is Derivative Income fund tracking the EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index, while ^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index. Over the past year, SY7D.DE returned 11.54% vs 18.28% for ^STOXX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SY7D.DE и ^STOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SY7D.DE показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у ^STOXX с доходностью 7.15%.
SY7D.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^STOXX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 7.89%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 6.78%
- 10 лет*
- 7.03%
Сравнение доходности по годам SY7D.DE и ^STOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SY7D.DE Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | 0.71% | 8.99% |
^STOXX STOXX Europe 600 Index | 7.15% | 8.74% |
Correlation
The correlation between SY7D.DE and ^STOXX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between SY7D.DE and ^STOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SY7D.DE vs. ^STOXX — Ранг доходности на риск
SY7D.DE
^STOXX
Сравнение SY7D.DE c ^STOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и STOXX Europe 600 Index (^STOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SY7D.DE | ^STOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.85 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 6.73 | -1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SY7D.DE и ^STOXX
Максимальная просадка SY7D.DE за все время составила -9.48%, что меньше максимальной просадки ^STOXX в -60.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SY7D.DE и ^STOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SY7D.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.48% | -60.54% | +51.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -9.56% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -0.65% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -14.59% | +12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.44% | 2.61% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SY7D.DE и ^STOXX
Текущая волатильность для Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) составляет 2.47%, в то время как у STOXX Europe 600 Index (^STOXX) волатильность равна 2.80%. Это указывает на то, что SY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^STOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SY7D.DE | ^STOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 2.80% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.28% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.32% | 12.23% | -0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.11% | 14.20% | -3.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.11% | 15.27% | -4.16% |
Часто задаваемые вопросы
SY7D.DE and ^STOXX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SY7D.DE и ^STOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор