Сравнение SY7D.DE с OPPE
SY7D.DE (Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing) and OPPE (WisdomTree European Opportunities Fund) are both exchange-traded funds - SY7D.DE is a Derivative Income fund tracking the EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index, while OPPE is a Europe Equities fund tracking the WisdomTree European Opportunities Index. Both are passively managed. Over the past year, SY7D.DE returned 9.23% vs 24.81% for OPPE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. SY7D.DE charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for OPPE.
Доходность
Сравнение доходности SY7D.DE и OPPE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SY7D.DE торгуется в EUR, в то время как OPPE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения OPPE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SY7D.DE показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у OPPE с доходностью 12.90%.
SY7D.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 9.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OPPE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам SY7D.DE и OPPE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SY7D.DE Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | 1.17% | 9.52% |
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 12.90% | 14.11% |
Correlation
The correlation between SY7D.DE and OPPE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SY7D.DE vs. OPPE — Ранг доходности на риск
SY7D.DE
OPPE
Сравнение SY7D.DE c OPPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) и WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SY7D.DE | OPPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.35 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 3.59 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 14.42 | -10.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SY7D.DE | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.90 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.57 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок SY7D.DE и OPPE
Максимальная просадка SY7D.DE за все время составила -9.48%, что меньше максимальной просадки OPPE в -41.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SY7D.DE и OPPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SY7D.DE | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.48% | -41.30% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -6.94% | -2.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.81% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -6.19% | +4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.72% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности SY7D.DE и OPPE
Текущая волатильность для Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing (SY7D.DE) составляет 2.81%, в то время как у WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SY7D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SY7D.DE | OPPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 4.69% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 10.83% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 13.09% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.06% | 15.37% | -4.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.06% | 17.86% | -6.80% |
Сравнение комиссий SY7D.DE и OPPE
SY7D.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии OPPE в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SY7D.DE и OPPE
Дивидендная доходность SY7D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 10.81%, что больше доходности OPPE в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.77% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
SY7D.DE Global X Euro Stoxx 50 Covered Call UCITS ETF EUR Distributing | 10.81% | 6.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SY7D.DE and OPPE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SY7D.DE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SY7D.DE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for OPPE.
SY7D.DE is categorized as Derivative Income, while OPPE is Europe Equities. SY7D.DE tracks EURO STOXX 50 Covered Call ATM Index, while OPPE tracks WisdomTree European Opportunities Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for SY7D.DE and 0.58% for OPPE.
Подберите оптимальное распределение для SY7D.DE и OPPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор