PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRZ.DE с XDJP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE).

SXRZ.DE и XDJP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. XDJP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и XDJP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		5.59%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		5.48%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%24.82%-4.99%10.59%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, а XDJP.DE немного ниже – 5.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SXRZ.DE имеют среднегодовую доходность 9.89%, а акции XDJP.DE немного впереди с 10.31%.

SXRZ.DE

1 день
2.28%
1 месяц
-2.17%
С начала года
5.59%
6 месяцев
11.42%
1 год
33.03%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.20%
10 лет*
9.89%

XDJP.DE

1 день
-2.36%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.48%
6 месяцев
11.68%
1 год
33.34%
3 года*
15.73%
5 лет*
6.65%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с PRWU.L
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с VOOGXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с FLJP

Сравнение комиссий SXRZ.DE и XDJP.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%.

SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRZ.DEXDJP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.40

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.06

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.03

3.06

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.23

9.42

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRZ.DEXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.40

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.36

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.57

-0.07

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и XDJP.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и XDJP.DE

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.29%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и XDJP.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, примерно равная максимальной просадке XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и XDJP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRZ.DEXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-29.12%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-12.86%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-21.15%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-29.12%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.85%

-10.00%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.32%

-6.92%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.18%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и XDJP.DE

Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 7.59%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRZ.DEXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.95%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.14%

17.90%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.10%

23.76%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

18.19%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

17.59%

-0.04%