PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SXRZ.DE с NS4E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRZ.DE с NS4E.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SXRZ.DE (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) and NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both Japan Equities funds - SXRZ.DE tracks the Nikkei 225® while NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRZ.DE returned 10.64%/yr vs 13.98%/yr for NS4E.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SXRZ.DE charges 0.48%/yr vs 0.19%/yr for NS4E.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и NS4E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 26.61%, что значительно выше, чем у NS4E.DE с доходностью 17.06%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE уступали акциям NS4E.DE по среднегодовой доходности: 10.64% против 13.98% соответственно.

SXRZ.DE

1 день
-3.04%
1 месяц
-8.65%
6 месяцев
19.02%
С начала года
26.61%
1 год
50.96%
3 года*
19.58%
5 лет*
11.36%
10 лет*
10.64%

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и NS4E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRZ.DE
iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)		26.61%15.71%13.83%17.70%-15.73%3.03%13.44%24.31%-5.20%10.07%
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-17.52%19.58%

Correlation

The correlation between SXRZ.DE and NS4E.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.81

The correlation between SXRZ.DE and NS4E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

Часто сравнивают с SXRZ.DE:
SXRZ.DE с EWJSXRZ.DE с XNKY.DESXRZ.DE с IGMSXRZ.DE с SPYSXRZ.DE с URTHSXRZ.DE с VOOSXRZ.DE с HEWJ
Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с SGAJ.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с XDJE.DE

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. NS4E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRZ.DE
Ранг доходности на риск SXRZ.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRZ.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRZ.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRZ.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRZ.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRZ.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c NS4E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRZ.DENS4E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.16

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.02

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

4.40

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

15.01

-3.97

SXRZ.DE vs. NS4E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NS4E.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и NS4E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и NS4E.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки NS4E.DE в -35.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и NS4E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRZ.DENS4E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.90%

-35.32%

+5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-9.59%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.19%

-20.96%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.46%

-20.96%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.90%

-35.32%

+5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.24%

-4.65%

-7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-8.00%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.60%

2.81%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и NS4E.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NS4E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRZ.DENS4E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

6.07%

+3.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

15.68%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

19.57%

+6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.10%

18.21%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

18.20%

-0.17%

Сравнение комиссий SXRZ.DE и NS4E.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии NS4E.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и NS4E.DE

Ни SXRZ.DE, ни NS4E.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRZ.DE and NS4E.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NS4E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NS4E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for SXRZ.DE.

SXRZ.DE tracks Nikkei 225®, while NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.48% for SXRZ.DE and 0.19% for NS4E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRZ.DE и NS4E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор