- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 10 мар. 2015 г.
- Категория
- Japan Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- JPX-Nikkei Index 400
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) прибавил 17.1% с начала года. Текущая цена акции NS4E.DE — €45. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции NS4E.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €2,436.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) показал доход в 17.06% с начала года и 42.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NS4E.DE составила 13.98%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.75%.
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -2.98%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 17.06%
- 1 год
- 42.35%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 19.49%
- 10 лет*
- 13.98%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность NS4E.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мар. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NS4E.DE закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.38% | 10.36% | -9.00% | 5.64% | 6.14% | 1.86% | -2.22% | 17.06% | |||||
| 2025 | 1.16% | -3.41% | 0.51% | -0.64% | 4.86% | 2.69% | 2.68% | 3.20% | 2.80% | 7.85% | 1.32% | 1.80% | 27.33% |
| 2024 | 6.76% | 5.49% | 4.95% | -0.07% | 1.72% | 3.25% | -2.36% | -1.34% | -1.36% | 0.55% | 1.10% | 2.48% | 22.81% |
| 2023 | 5.65% | 0.98% | 2.34% | 2.29% | 3.70% | 9.05% | 1.46% | -0.34% | 0.77% | -1.18% | 4.44% | 0.41% | 33.35% |
| 2022 | -5.56% | 0.55% | 2.85% | -0.91% | -0.97% | -2.33% | 4.17% | 0.64% | -4.13% | 3.65% | 3.79% | -5.40% | -4.26% |
| 2021 | 0.81% | 3.26% | 4.43% | -3.13% | 1.53% | 0.05% | -1.56% | 2.63% | 3.95% | -0.87% | -5.08% | 4.91% | 10.90% |
Метрики бенчмарка
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) has an annualized alpha of 4.74%, beta of 0.51, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 10, 2015.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.52%) than losses (62.84%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.24 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.24 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.74%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 64.52%
- Участие в снижении
- 62.84%
Комиссия
Комиссия NS4E.DE составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NS4E.DE имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NS4E.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 2.66 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.01 | 9.82 | +5.19 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) показал максимальную просадку в 35.32%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 207 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) составляет 4.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-35.32%март 2020 г. | 2y 1mo | 10mo 1d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-29.55%июнь 2016 г. | 10mo 21d | 1y 3mo | 2y 2moавг. 2015 г. - окт. 2017 г. | — |
-20.96%авг. 2024 г. | 25d | 10mo 26d | 11mo 21dиюль 2024 г. - июнь 2025 г. | — |
-16.48%март 2022 г. | 5mo 24d | 1y | 1y 5moсент. 2021 г. - март 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.59%март 2026 г. | 18d | 1mo 22d | 2mo 10dмарт 2026 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| NS4E.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.32% | -50.60% | +15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -7.57% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.96% | -23.99% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.96% | -23.99% | +3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.32% | -33.42% | -1.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.74% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -8.68% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.05% | +0.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NS4E.DE
Добавьте Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NS4E.DE