PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NS4E.DE с SGAJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NS4E.DE с SGAJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NS4E.DE (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)) and SGAJ.DE (iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - NS4E.DE tracks the JPX-Nikkei Index 400 while SGAJ.DE tracks the MSCI Japan ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 5 years, NS4E.DE returned 19.49%/yr vs 9.19%/yr for SGAJ.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NS4E.DE charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for SGAJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности NS4E.DE и SGAJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NS4E.DE показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у SGAJ.DE с доходностью 15.63%.

NS4E.DE

1 день
-2.16%
1 месяц
-2.98%
6 месяцев
9.96%
С начала года
17.06%
1 год
42.35%
3 года*
25.18%
5 лет*
19.49%
10 лет*
13.98%

SGAJ.DE

1 день
-2.49%
1 месяц
-4.31%
6 месяцев
8.60%
С начала года
15.63%
1 год
32.42%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NS4E.DE и SGAJ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NS4E.DE
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)		17.06%27.33%22.81%33.35%-4.26%10.90%7.50%17.31%-11.63%
SGAJ.DE
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		15.63%11.81%12.99%16.12%-12.79%9.68%5.86%23.51%-21.34%

Correlation

The correlation between NS4E.DE and SGAJ.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г.

0.84

The correlation between NS4E.DE and SGAJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg)

iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с NS4E.DE:
NS4E.DE с JP40.DENS4E.DE с UIM5.DENS4E.DE с PR1J.DENS4E.DE с JPNH.DENS4E.DE с SODJ.DENS4E.DE с IUS4.DENS4E.DE с TTPX.DE
Часто сравнивают с SGAJ.DE:
SGAJ.DE с ^NDXSGAJ.DE с EXX7.DESGAJ.DE с JARI.DESGAJ.DE с QUEJ.DESGAJ.DE с PRAJ.DESGAJ.DE с ETLR.DESGAJ.DE с LYY4.DE

Доходность на риск

NS4E.DE vs. SGAJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NS4E.DE
Ранг доходности на риск NS4E.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NS4E.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NS4E.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NS4E.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NS4E.DE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SGAJ.DE
Ранг доходности на риск SGAJ.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAJ.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAJ.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAJ.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NS4E.DE c SGAJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) и iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NS4E.DESGAJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.62

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
2.37

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

3.13

+1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

10.16

+4.85

NS4E.DE vs. SGAJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NS4E.DE на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SGAJ.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NS4E.DE и SGAJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NS4E.DE и SGAJ.DE

Максимальная просадка NS4E.DE за все время составила -35.32%, что больше максимальной просадки SGAJ.DE в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NS4E.DE и SGAJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NS4E.DESGAJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.32%

-28.34%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-10.31%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-17.07%

-3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-19.31%

-1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-6.81%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-7.23%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.18%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности NS4E.DE и SGAJ.DE

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (EUR Hdg) (NS4E.DE) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAJ.DE) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что NS4E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGAJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NS4E.DESGAJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

6.59%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

16.28%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

20.00%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

16.97%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

18.19%

+0.01%

Сравнение комиссий NS4E.DE и SGAJ.DE

NS4E.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SGAJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NS4E.DE и SGAJ.DE

Ни NS4E.DE, ни SGAJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NS4E.DE and SGAJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SGAJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGAJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for NS4E.DE.

NS4E.DE tracks JPX-Nikkei Index 400, while SGAJ.DE tracks MSCI Japan ESG Screened. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for NS4E.DE and 0.15% for SGAJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NS4E.DE и SGAJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор