Сравнение SXRZ.DE с IUS4.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE).

SXRZ.DE и IUS4.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRZ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Nikkei 225®. Фонд был запущен 25 янв. 2010 г.. IUS4.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и IUS4.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и IUS4.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)	5.59%	15.71%	13.83%	17.70%	-15.73%	3.03%	13.44%	24.31%	-5.20%	10.07%
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	7.27%	15.96%	9.46%	9.42%	-7.69%	5.35%	-2.06%	21.73%	-13.13%	15.52%

Доходность по периодам

С начала года, SXRZ.DE показывает доходность 5.59%, что значительно ниже, чем у IUS4.DE с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции SXRZ.DE превзошли акции IUS4.DE по среднегодовой доходности: 9.89% против 7.55% соответственно.

SXRZ.DE

1 день: 2.28%

1 месяц: -2.17%

С начала года: 5.59%

6 месяцев: 11.42%

1 год: 33.03%

3 года*: 15.31%

5 лет*: 6.20%

10 лет*: 9.89%

IUS4.DE

1 день: -1.35%

1 месяц: -0.60%

С начала года: 7.27%

6 месяцев: 10.60%

1 год: 24.76%

3 года*: 12.76%

5 лет*: 6.10%

10 лет*: 7.55%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Название символа

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с SXRZ.DE:

SXRZ.DE с IGM SXRZ.DE с EWJ SXRZ.DE с XNKY.DE SXRZ.DE с SPY SXRZ.DE с VOO SXRZ.DE с URTH SXRZ.DE с PRWU.L

Часто сравнивают с IUS4.DE:

IUS4.DE с SCHG IUS4.DE с 36B4.DE IUS4.DE с EUNN.DE IUS4.DE с EXX7.DE IUS4.DE с SXR6.DE IUS4.DE с IQQJ.DE IUS4.DE с LCUJ.DE

Сравнение комиссий SXRZ.DE и IUS4.DE

SXRZ.DE берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IUS4.DE в 0.58%.

IUS4.DE

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

SXRZ.DE

iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXRZ.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IUS4.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRZ.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SXRZ.DE	IUS4.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.42	1.47	-0.05
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.07	2.10	-0.03
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.28	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.03	2.88	+0.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.23	11.62	-2.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRZ.DE vs. IUS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRZ.DE на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUS4.DE равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRZ.DE и IUS4.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SXRZ.DE	IUS4.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.42	1.47	-0.05
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.34	0.41	-0.07
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.56	0.47	+0.09
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.50	0.54	-0.03

Корреляция

Корреляция между SXRZ.DE и IUS4.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и IUS4.DE

SXRZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUS4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SXRZ.DE iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IUS4.DE iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)	0.93%	1.88%	1.70%	1.77%	2.10%	1.47%	1.60%	1.45%	1.41%	1.31%	1.15%	0.70%

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и IUS4.DE

Максимальная просадка SXRZ.DE за все время составила -29.90%, что меньше максимальной просадки IUS4.DE в -32.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRZ.DE и IUS4.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	SXRZ.DE	IUS4.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-29.90%	-32.63%	+2.73%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.92%	-10.12%	-2.80%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.46%	-21.47%	+0.01%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-29.90%	-32.63%	+2.73%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.85%	-6.36%	-3.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.32%	-6.45%	-0.87%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.23%	2.50%	+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и IUS4.DE

Текущая волатильность для iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (SXRZ.DE) составляет 7.59%, в то время как у iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (IUS4.DE) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что SXRZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUS4.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SXRZ.DE	IUS4.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.59%	8.30%	-0.71%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.14%	12.77%	+4.37%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.10%	16.82%	+6.28%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.97%	14.80%	+3.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.55%	15.97%	+1.58%

Сравнение SXRZ.DE с IUS4.DE

Доходность

Сравнение доходности SXRZ.DE и IUS4.DE

Сравнение доходности по годам SXRZ.DE и IUS4.DE

Доходность по периодам

SXRZ.DE

IUS4.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SXRZ.DE и IUS4.DE

Доходность на риск

SXRZ.DE vs. IUS4.DE — Ранг доходности на риск

SXRZ.DE

IUS4.DE

Сравнение SXRZ.DE c IUS4.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SXRZ.DE vs. IUS4.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRZ.DE и IUS4.DE

Просадки

Сравнение просадок SXRZ.DE и IUS4.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SXRZ.DE и IUS4.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)