PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRY.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRY.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SXRY.DE (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SXRY.DE tracks the FTSE MIB while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRY.DE returned 17.09%/yr vs 11.86%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SXRY.DE charges 0.33%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRY.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRY.DE показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции SXRY.DE превзошли акции SC0D.DE по среднегодовой доходности: 17.09% против 11.86% соответственно.

SXRY.DE

1 день
0.23%
1 месяц
4.00%
С начала года
18.23%
6 месяцев
19.05%
1 год
37.48%
3 года*
29.61%
5 лет*
20.54%
10 лет*
17.09%

SC0D.DE

1 день
0.85%
1 месяц
3.42%
С начала года
10.32%
6 месяцев
11.25%
1 год
22.33%
3 года*
16.61%
5 лет*
11.80%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRY.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXRY.DE
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		18.23%37.80%18.15%33.34%-9.13%26.71%-4.02%33.22%-14.32%16.72%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		10.32%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between SXRY.DE and SC0D.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

0.82

The correlation between SXRY.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRY.DE:
SXRY.DE с SXRT.DESXRY.DE с CEMS.DESXRY.DE с HDX1.DESXRY.DE с IS3T.DESXRY.DE с VGKSXRY.DE с SPYSXRY.DE с IQQ0.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

SXRY.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRY.DE
Ранг доходности на риск SXRY.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRY.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRY.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRY.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SXRY.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
1.39

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.10

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.03

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.30

7.09

+7.21

SXRY.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRY.DE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRY.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SXRY.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка SXRY.DE за все время составила -43.59%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRY.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRY.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.59%

-38.50%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-10.93%

+1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.61%

-16.54%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.00%

-23.38%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.81%

-38.50%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-0.85%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.61%

-7.08%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.14%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRY.DE и SC0D.DE

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (SXRY.DE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что SXRY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRY.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.63%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

13.20%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

16.04%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.29%

17.55%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.97%

+1.68%

Сравнение комиссий SXRY.DE и SC0D.DE

SXRY.DE берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRY.DE и SC0D.DE

Ни SXRY.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRY.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for SXRY.DE.

SXRY.DE tracks FTSE MIB, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.33% for SXRY.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRY.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор