PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3T.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3T.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

IS3T.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IS3T.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3T.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF		1.66%8.66%11.91%12.19%-13.42%22.31%0.63%26.96%-10.50%9.17%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

IS3T.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3T.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции IS3T.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.93% против 12.10% соответственно.

IS3T.DE

1 день
-13.51%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.37%
1 год
12.13%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.93%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с IS3T.DE:
IS3T.DE с QQQIS3T.DE с SPPW.DEIS3T.DE с SXRY.DEIS3T.DE с ^NDXIS3T.DE с IUSQ.DEIS3T.DE с VWCE.DEIS3T.DE с UEEH.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

IS3T.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3T.DE
Ранг доходности на риск IS3T.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3T.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3T.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3T.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3T.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3T.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3T.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3T.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.41

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.71

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

0.62

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

2.56

+6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3T.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3T.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3T.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3T.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.45

+0.01

Корреляция

Корреляция между IS3T.DE и ^GSPC составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IS3T.DE и ^GSPC

Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3T.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-56.78%

+19.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-9.10%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-25.43%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-33.92%

-2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-5.67%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-10.75%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.62%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3T.DE и ^GSPC

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3T.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

4.36%

+18.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

9.93%

+13.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

20.68%

+6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

16.80%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

18.63%

-1.78%