Сравнение IS3T.DE с ^GSPC
IS3T.DE (iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Mid Cap Equal Weighted, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, IS3T.DE returned 8.73%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IS3T.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3T.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3T.DE показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции IS3T.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.73% против 13.56% соответственно.
IS3T.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.73%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам IS3T.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3T.DE iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 8.90% | 8.66% | 11.94% | 12.17% | -13.42% | 22.33% | 0.62% | 26.96% | -10.50% | 9.17% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between IS3T.DE and ^GSPC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.55 |
The correlation between IS3T.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3T.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
IS3T.DE
^GSPC
Сравнение IS3T.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3T.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.35 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.17 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 11.71 | -1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3T.DE и ^GSPC
Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3T.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.85% | -51.62% | +14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -7.57% | +0.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -23.99% | +5.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -23.99% | +5.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -33.42% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.08% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -9.08% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 2.04% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3T.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) составляет 2.22%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3T.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.97% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 9.16% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 12.60% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 16.86% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 18.61% | -2.50% |
Часто задаваемые вопросы
IS3T.DE and ^GSPC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3T.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор