PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IS3T.DE с SPPW.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IS3T.DE и SPPW.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IS3T.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.12%
12.91%
IS3T.DE
SPPW.DE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IS3T.DE:

1.47

SPPW.DE:

2.12

Коэф-т Сортино

IS3T.DE:

2.09

SPPW.DE:

2.90

Коэф-т Омега

IS3T.DE:

1.26

SPPW.DE:

1.42

Коэф-т Кальмара

IS3T.DE:

2.40

SPPW.DE:

2.99

Коэф-т Мартина

IS3T.DE:

8.46

SPPW.DE:

13.81

Индекс Язвы

IS3T.DE:

1.95%

SPPW.DE:

1.77%

Дневная вол-ть

IS3T.DE:

11.13%

SPPW.DE:

11.48%

Макс. просадка

IS3T.DE:

-36.87%

SPPW.DE:

-33.69%

Текущая просадка

IS3T.DE:

-0.59%

SPPW.DE:

-0.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IS3T.DE показывает доходность 4.05%, а SPPW.DE немного выше – 4.21%.


IS3T.DE

С начала года

4.05%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

13.65%

1 год

16.48%

5 лет

6.49%

10 лет

N/A

SPPW.DE

С начала года

4.21%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

18.68%

1 год

24.64%

5 лет

12.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IS3T.DE и SPPW.DE

IS3T.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.


IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF
График комиссии IS3T.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии SPPW.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IS3T.DE и SPPW.DE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3T.DE
Ранг риск-скорректированной доходности IS3T.DE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IS3T.DE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3T.DE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3T.DE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3T.DE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3T.DE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

SPPW.DE
Ранг риск-скорректированной доходности SPPW.DE, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IS3T.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IS3T.DE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.011.71
Коэффициент Сортино IS3T.DE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.482.37
Коэффициент Омега IS3T.DE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.171.31
Коэффициент Кальмара IS3T.DE, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.102.57
Коэффициент Мартина IS3T.DE, с текущим значением в 4.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.5810.01
IS3T.DE
SPPW.DE

Показатель коэффициента Шарпа IS3T.DE на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа SPPW.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3T.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.01
1.71
IS3T.DE
SPPW.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3T.DE и SPPW.DE

Ни IS3T.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3T.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и SPPW.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-2.07%
-0.35%
IS3T.DE
SPPW.DE

Волатильность

Сравнение волатильности IS3T.DE и SPPW.DE

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) составляет 3.55%, в то время как у SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.55%
4.38%
IS3T.DE
SPPW.DE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab