PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IS3T.DE с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IS3T.DE и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3T.DE и VWCE.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF
1.66%8.66%11.91%12.19%-13.42%22.31%0.63%6.50%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF
-0.47%9.16%24.41%18.18%-13.47%28.62%5.36%8.01%

Доходность по периодам

С начала года, IS3T.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.


IS3T.DE

1 день
-13.51%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.37%
1 год
12.13%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.93%

VWCE.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
2.61%
1 год
13.70%
3 года*
14.86%
5 лет*
9.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Сравнение комиссий IS3T.DE и VWCE.DE

IS3T.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.


Доходность на риск

IS3T.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IS3T.DE
Ранг доходности на риск IS3T.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3T.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3T.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3T.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3T.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3T.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина

VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3T.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IS3T.DEVWCE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.86

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.23

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.95

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

11.73

-3.07

IS3T.DE vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3T.DE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа VWCE.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3T.DE и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IS3T.DEVWCE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.21

Корреляция

Корреляция между IS3T.DE и VWCE.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IS3T.DE и VWCE.DE

Ни IS3T.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IS3T.DE и VWCE.DE

Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и VWCE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


IS3T.DEVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-33.43%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-8.90%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-21.07%

+2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-4.06%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.80%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.65%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3T.DE и VWCE.DE

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IS3T.DEVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

4.40%

+18.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

8.53%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

15.78%

+11.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

13.72%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

16.25%

+0.60%