Сравнение IS3T.DE с VWCE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE).
IS3T.DE и VWCE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IS3T.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. VWCE.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IS3T.DE и VWCE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IS3T.DE и VWCE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3T.DE iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 1.66% | 8.66% | 11.91% | 12.19% | -13.42% | 22.31% | 0.63% | 6.50% |
VWCE.DE Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | -0.47% | 9.16% | 24.41% | 18.18% | -13.47% | 28.62% | 5.36% | 8.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IS3T.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью -0.47%.
IS3T.DE
- 1 день
- -13.51%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.93%
VWCE.DE
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 9.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IS3T.DE и VWCE.DE
IS3T.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VWCE.DE в 0.22%.
Доходность на риск
IS3T.DE vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск
IS3T.DE
VWCE.DE
Сравнение IS3T.DE c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IS3T.DE | VWCE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 0.86 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 2.95 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 11.73 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IS3T.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 0.86 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между IS3T.DE и VWCE.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IS3T.DE и VWCE.DE
Ни IS3T.DE, ни VWCE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IS3T.DE и VWCE.DE
Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.87%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и VWCE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IS3T.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.87% | -33.43% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -8.90% | -4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.61% | -21.07% | +2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.51% | -4.06% | -9.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -4.80% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.65% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3T.DE и VWCE.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IS3T.DE | VWCE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.09% | 4.40% | +18.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.73% | 8.53% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.89% | 15.78% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 13.72% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.25% | +0.60% |