Сравнение IS3T.DE с ^NDX
IS3T.DE (iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the MSCI World Mid Cap Equal Weighted, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, IS3T.DE returned 8.73%/yr vs 21.12%/yr for ^NDX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IS3T.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IS3T.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IS3T.DE показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 20.50%. За последние 10 лет акции IS3T.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.73% против 21.12% соответственно.
IS3T.DE
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 8.73%
^NDX
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 20.50%
- 6 месяцев
- 18.91%
- 1 год
- 35.77%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 21.12%
Сравнение доходности по годам IS3T.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3T.DE iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF | 8.90% | 8.66% | 11.94% | 12.17% | -13.42% | 22.33% | 0.62% | 26.96% | -10.50% | 9.17% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 20.50% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between IS3T.DE and ^NDX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IS3T.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
IS3T.DE
^NDX
Сравнение IS3T.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IS3T.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.36 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.21 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.06 | 9.85 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IS3T.DE и ^NDX
Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.85%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IS3T.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.85% | -46.44% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -11.19% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.63% | -27.30% | +8.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -31.53% | +12.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.85% | -31.53% | -5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.48% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -8.00% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 3.64% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IS3T.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) составляет 2.22%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IS3T.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 8.19% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | 13.52% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.65% | 17.83% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 22.49% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.11% | 22.95% | -6.84% |
Часто задаваемые вопросы
IS3T.DE and ^NDX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IS3T.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор