PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IS3T.DE с ^NDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение IS3T.DE с ^NDX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX).

IS3T.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Mid Cap Equal Weighted. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IS3T.DE и ^NDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IS3T.DE и ^NDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IS3T.DE
iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF		1.66%8.66%11.91%12.19%-13.42%22.31%0.63%26.96%-10.50%9.17%
^NDX
NASDAQ 100 Index		-3.05%5.91%33.12%49.19%-28.81%36.10%35.42%41.08%3.61%15.35%
Разные валюты инструментов

IS3T.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IS3T.DE показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у ^NDX с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IS3T.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 7.93% против 18.02% соответственно.

IS3T.DE

1 день
-13.51%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.37%
1 год
12.13%
3 года*
10.25%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.93%

^NDX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.46%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-2.24%
1 год
14.83%
3 года*
19.85%
5 лет*
12.90%
10 лет*
18.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF

NASDAQ 100 Index

Часто сравнивают с IS3T.DE:
IS3T.DE с QQQIS3T.DE с SPPW.DEIS3T.DE с SXRY.DEIS3T.DE с ^GSPCIS3T.DE с IUSQ.DEIS3T.DE с VWCE.DEIS3T.DE с UEEH.DE
Часто сравнивают с ^NDX:
^NDX с BRK-B^NDX с SPY^NDX с ARKK^NDX с ^IXIC^NDX с TSLA^NDX с VOO^NDX с NQ=F

Доходность на риск

IS3T.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IS3T.DE
Ранг доходности на риск IS3T.DE: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3T.DE: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3T.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3T.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3T.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3T.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
^NDX
Ранг доходности на риск ^NDX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^NDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^NDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^NDX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^NDX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^NDX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IS3T.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IS3T.DE^NDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.60

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.00

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.06

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

3.52

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IS3T.DE vs. ^NDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IS3T.DE на текущий момент составляет 0.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^NDX равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IS3T.DE и ^NDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IS3T.DE^NDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.60

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.79

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.67

-0.20

Корреляция

Корреляция между IS3T.DE и ^NDX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок IS3T.DE и ^NDX

Максимальная просадка IS3T.DE за все время составила -36.87%, что меньше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IS3T.DE и ^NDX.

Загрузка...

Показатели просадок

IS3T.DE^NDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.87%

-82.90%

+46.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.51%

-12.12%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-35.56%

+16.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.87%

-35.56%

-1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-7.94%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-24.72%

+18.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.52%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности IS3T.DE и ^NDX

iShares Edge MSCI World Size Factor UCITS ETF (IS3T.DE) имеет более высокую волатильность в 23.09% по сравнению с NASDAQ 100 Index (^NDX) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что IS3T.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IS3T.DE^NDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.09%

5.50%

+17.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.73%

13.15%

+10.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.89%

24.92%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

22.25%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

22.85%

-6.00%