Сравнение SXRW.DE с VGK
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both Europe Equities funds - SXRW.DE tracks the FTSE 100 while VGK tracks the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRW.DE returned 8.92%/yr vs 9.92%/yr for VGK. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и VGK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRW.DE торгуется в EUR, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 9.35%. За последние 10 лет акции SXRW.DE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.92% соответственно.
SXRW.DE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 20.42%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 8.92%
VGK
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.37%
- С начала года
- 9.35%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 8.05% | 20.63% | 13.57% | 10.46% | -1.47% | 24.81% | -15.42% | 25.18% | -10.61% | 8.11% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 9.35% | 19.71% | 8.60% | 16.58% | -10.77% | 25.63% | -3.26% | 27.67% | -10.89% | 11.38% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and VGK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between SXRW.DE and VGK has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. VGK — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
VGK
Сравнение SXRW.DE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRW.DE | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 1.77 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | 7.25 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и VGK
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки VGK в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -58.19% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -10.30% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -15.24% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -21.12% | +4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -37.21% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | 0.00% | -1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -11.74% | +5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.53% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и VGK
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.85% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 11.55% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 13.73% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 14.96% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.90% | 17.22% | -0.32% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и VGK
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и VGK
SXRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.76% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and VGK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for SXRW.DE.
SXRW.DE tracks FTSE 100, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.06% for VGK.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор