Сравнение SXRW.DE с IBIT
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - SXRW.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE 100, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, SXRW.DE returned 20.05% vs -37.06% for IBIT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и IBIT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXRW.DE торгуется в EUR, в то время как IBIT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBIT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 7.72%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.99%.
SXRW.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 8.60%
IBIT
- 1 день
- 4.49%
- 1 месяц
- -15.55%
- С начала года
- -22.99%
- 6 месяцев
- -21.37%
- 1 год
- -37.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 7.72% | 20.63% | 13.78% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -22.99% | -17.52% | 101.23% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and IBIT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. IBIT — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
IBIT
Сравнение SXRW.DE c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRW.DE | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.87 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.72 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | -1.25 | +10.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и IBIT
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки IBIT в -51.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -51.31% | +11.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -51.31% | +43.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | -46.52% | +44.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -16.98% | +10.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 29.63% | -27.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и IBIT
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) составляет 3.63%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 12.33%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 12.33% | -8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 34.46% | -24.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 43.87% | -31.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 50.24% | -36.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 50.24% | -33.35% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и IBIT
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IBIT в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и IBIT
Ни SXRW.DE, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and IBIT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for IBIT.
SXRW.DE is categorized as Europe Equities, while IBIT is Cryptocurrency. SXRW.DE tracks FTSE 100, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.25% for IBIT.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор