Сравнение SXRW.DE с CSSX5E.MI
SXRW.DE (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)) and CSSX5E.MI (iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc) are both Europe Equities funds from iShares - SXRW.DE tracks the FTSE 100 while CSSX5E.MI tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRW.DE returned 8.60%/yr vs 11.32%/yr for CSSX5E.MI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRW.DE charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for CSSX5E.MI.
Доходность
Сравнение доходности SXRW.DE и CSSX5E.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRW.DE показывает доходность 7.72%, что значительно ниже, чем у CSSX5E.MI с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SXRW.DE уступали акциям CSSX5E.MI по среднегодовой доходности: 8.60% против 11.32% соответственно.
SXRW.DE
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 7.72%
- 6 месяцев
- 10.52%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 8.60%
CSSX5E.MI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 10.49%
- 1 год
- 20.75%
- 3 года*
- 15.51%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение доходности по годам SXRW.DE и CSSX5E.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRW.DE iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 7.72% | 20.63% | 13.57% | 10.46% | -1.47% | 24.81% | -15.42% | 25.18% | -10.61% | 8.11% |
CSSX5E.MI iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc | 9.31% | 23.04% | 10.93% | 22.79% | -9.22% | 23.62% | -2.24% | 29.02% | -11.96% | 9.95% |
Correlation
The correlation between SXRW.DE and CSSX5E.MI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between SXRW.DE and CSSX5E.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRW.DE vs. CSSX5E.MI — Ранг доходности на риск
SXRW.DE
CSSX5E.MI
Сравнение SXRW.DE c CSSX5E.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) и iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRW.DE | CSSX5E.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.92 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 6.58 | +2.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRW.DE и CSSX5E.MI
Максимальная просадка SXRW.DE за все время составила -40.31%, примерно равная максимальной просадке CSSX5E.MI в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRW.DE и CSSX5E.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRW.DE | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -38.50% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.91% | -10.81% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -16.36% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -23.56% | +6.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -38.50% | -1.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.63% | 0.00% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.02% | -7.26% | +1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.15% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRW.DE и CSSX5E.MI
Текущая волатильность для iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) (SXRW.DE) составляет 3.63%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (CSSX5E.MI) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SXRW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSSX5E.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRW.DE | CSSX5E.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.33% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.23% | 13.15% | -2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.24% | 16.07% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 17.63% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 18.32% | -1.43% |
Сравнение комиссий SXRW.DE и CSSX5E.MI
SXRW.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CSSX5E.MI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRW.DE и CSSX5E.MI
Ни SXRW.DE, ни CSSX5E.MI не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXRW.DE and CSSX5E.MI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRW.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRW.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CSSX5E.MI.
SXRW.DE tracks FTSE 100, while CSSX5E.MI tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.07% for SXRW.DE and 0.10% for CSSX5E.MI.
Подберите оптимальное распределение для SXRW.DE и CSSX5E.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор