PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRS.DE с BCFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXRS.DE с BCFE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) and BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) are both Commodities funds - SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity while BCFE.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRS.DE returned 12.06%/yr vs 9.76%/yr for BCFE.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SXRS.DE charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for BCFE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SXRS.DE и BCFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXRS.DE показывает доходность 23.84%, что значительно выше, чем у BCFE.DE с доходностью 17.15%.

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXRS.DE и BCFE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%20.69%40.00%-13.37%9.72%-6.15%
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-12.13%

Correlation

The correlation between SXRS.DE and BCFE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.80

The correlation between SXRS.DE and BCFE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L
Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE

Доходность на риск

SXRS.DE vs. BCFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRS.DE c BCFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRS.DEBCFE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.14

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.77

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

4.83

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.95

11.89

-2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRS.DE vs. BCFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRS.DE на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCFE.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRS.DE и BCFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRS.DEBCFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.14

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.49

+0.04

Просадки

Сравнение просадок SXRS.DE и BCFE.DE

Максимальная просадка SXRS.DE за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки BCFE.DE в -32.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRS.DE и BCFE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXRS.DEBCFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-32.93%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-6.14%

-2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.03%

-11.00%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.56%

-27.28%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-4.36%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-13.69%

+0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

2.50%

+1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRS.DE и BCFE.DE

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что SXRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXRS.DEBCFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

4.33%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

12.10%

+4.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.76%

13.88%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.51%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.85%

15.30%

+0.55%

Сравнение комиссий SXRS.DE и BCFE.DE

SXRS.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BCFE.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRS.DE и BCFE.DE

Ни SXRS.DE, ни BCFE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SXRS.DE and BCFE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity, while BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.19% for SXRS.DE and 0.34% for BCFE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXRS.DE и BCFE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор