Сравнение SXRM.DE с VCEB
SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and VCEB (Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while VCEB is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SXRM.DE returned -1.07%/yr vs 0.38%/yr for VCEB. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for VCEB.
Доходность
Сравнение доходности SXRM.DE и VCEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXRM.DE показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у VCEB с доходностью 0.56%.
SXRM.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.67%
VCEB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXRM.DE и VCEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.59% | 8.56% | -0.51% | 3.57% | -14.86% | -3.03% | -1.51% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 0.56% | 7.48% | 2.23% | 8.52% | -15.15% | -1.99% | 2.45% |
Correlation
The correlation between SXRM.DE and VCEB is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г. | 0.68 |
The correlation between SXRM.DE and VCEB has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRM.DE vs. VCEB — Ранг доходности на риск
SXRM.DE
VCEB
Сравнение SXRM.DE c VCEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRM.DE | VCEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 1.65 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.02 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRM.DE и VCEB
Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки VCEB в -21.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и VCEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRM.DE | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -21.60% | -1.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -2.82% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -6.09% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -21.39% | +0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -0.81% | -9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -7.60% | +1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 0.93% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRM.DE и VCEB
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF (VCEB) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRM.DE | VCEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.43% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 3.21% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.22% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 6.84% | +0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 6.65% | -0.35% |
Сравнение комиссий SXRM.DE и VCEB
SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VCEB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRM.DE и VCEB
SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCEB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCEB Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.57% | 4.47% | 3.70% | 2.84% | 1.69% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
SXRM.DE and VCEB have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VCEB.
SXRM.DE is categorized as Government Bonds, while VCEB is Corporate Bonds. SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while VCEB tracks Bloomberg Barclays MSCI US Corp SRI Select Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.12% for VCEB.
Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и VCEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор