Сравнение SXRM.DE с PICB
SXRM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SXRM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXRM.DE returned 0.67%/yr vs 0.82%/yr for PICB. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. SXRM.DE charges 0.07%/yr vs 0.50%/yr for PICB.
Доходность
Сравнение доходности SXRM.DE и PICB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SXRM.DE показывает доходность -0.59%, а PICB немного выше – -0.57%. За последние 10 лет акции SXRM.DE уступали акциям PICB по среднегодовой доходности: 0.67% против 0.82% соответственно.
SXRM.DE
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 2.95%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 0.67%
PICB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 0.82%
Сравнение доходности по годам SXRM.DE и PICB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.59% | 8.56% | -0.51% | 3.57% | -14.86% | -3.03% | 9.73% | 9.02% | 0.39% | 2.66% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -0.57% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
Correlation
The correlation between SXRM.DE and PICB is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2010 г. | 0.31 |
The correlation between SXRM.DE and PICB shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.50 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXRM.DE vs. PICB — Ранг доходности на риск
SXRM.DE
PICB
Сравнение SXRM.DE c PICB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXRM.DE | PICB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.03 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.17 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 0.47 | +2.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXRM.DE и PICB
Максимальная просадка SXRM.DE за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRM.DE и PICB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXRM.DE | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -37.10% | +13.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.02% | -6.41% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.24% | -9.76% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -36.25% | +15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -37.10% | +13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.34% | -11.78% | +1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.45% | -9.67% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.39% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRM.DE и PICB
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (SXRM.DE) составляет 1.86%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что SXRM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXRM.DE | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.56% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.41% | 6.08% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 7.86% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.38% | 10.20% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.30% | 10.06% | -3.76% |
Сравнение комиссий SXRM.DE и PICB
SXRM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PICB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRM.DE и PICB
SXRM.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.34% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
SXRM.DE iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXRM.DE and PICB have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXRM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXRM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for PICB.
SXRM.DE is categorized as Government Bonds, while PICB is Corporate Bonds. SXRM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for SXRM.DE and 0.50% for PICB.
Подберите оптимальное распределение для SXRM.DE и PICB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор