PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXRD.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXRD.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE).

SXRD.DE и PRAE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SXRD.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXRD.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)		-3.09%10.75%9.62%12.01%-27.04%20.49%-9.36%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		1.46%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 1.46%.

SXRD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-0.05%
1 год
10.90%
3 года*
8.78%
5 лет*
0.64%
10 лет*
3.47%

PRAE.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.85%
С начала года
1.46%
6 месяцев
6.19%
1 год
14.35%
3 года*
12.41%
5 лет*
9.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с SXRD.DE:
SXRD.DE с VWCE.DESXRD.DE с SSLN.LSXRD.DE с SXRJ.DESXRD.DE с EXSH.DESXRD.DE с IUSQ.DESXRD.DE с SXR8.DESXRD.DE с 5HEU.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DEPRAE.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий SXRD.DE и PRAE.DE

SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%.

SXRD.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc)
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF

Доходность на риск

SXRD.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXRD.DE
Ранг доходности на риск SXRD.DE: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRD.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRD.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRD.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRD.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXRD.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXRD.DEPRAE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.93

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.83

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.29

7.35

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXRD.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXRD.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXRD.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXRD.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.68

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.50

-0.05

Корреляция

Корреляция между SXRD.DE и PRAE.DE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXRD.DE и PRAE.DE

Ни SXRD.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SXRD.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и PRAE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SXRD.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.59%

-32.86%

-14.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.69%

-10.35%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.75%

-19.60%

-17.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.99%

-5.46%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.28%

-5.35%

-4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.38%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SXRD.DE и PRAE.DE

iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что SXRD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXRD.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

5.71%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

9.24%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.32%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.28%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.81%

17.22%

+2.59%