Сравнение SXRD.DE с IS3H.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE).
SXRD.DE и IS3H.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXRD.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK Small Cap. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. IS3H.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU Mid Cap. Фонд был запущен 13 сент. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXRD.DE и IS3H.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXRD.DE и IS3H.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXRD.DE iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) | -3.09% | 10.75% | 9.62% | 12.01% | -27.04% | 20.49% | -10.12% | 39.79% | -17.72% | 15.74% |
IS3H.DE iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF | 3.90% | 30.84% | 11.73% | 8.69% | -14.80% | 15.42% | 3.89% | 29.25% | -15.98% | 19.16% |
Доходность по периодам
С начала года, SXRD.DE показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у IS3H.DE с доходностью 3.90%. За последние 10 лет акции SXRD.DE уступали акциям IS3H.DE по среднегодовой доходности: 3.47% против 9.19% соответственно.
SXRD.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -0.05%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 3.47%
IS3H.DE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 23.38%
- 3 года*
- 16.18%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 9.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXRD.DE и IS3H.DE
SXRD.DE берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IS3H.DE в 0.49%.
Доходность на риск
SXRD.DE vs. IS3H.DE — Ранг доходности на риск
SXRD.DE
IS3H.DE
Сравнение SXRD.DE c IS3H.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXRD.DE | IS3H.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.07 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 3.13 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 11.55 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXRD.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.55 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.59 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.57 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SXRD.DE и IS3H.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXRD.DE и IS3H.DE
Ни SXRD.DE, ни IS3H.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXRD.DE и IS3H.DE
Максимальная просадка SXRD.DE за все время составила -47.59%, что больше максимальной просадки IS3H.DE в -37.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXRD.DE и IS3H.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXRD.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.59% | -37.63% | -9.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.69% | -9.04% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.75% | -26.54% | -10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.59% | -37.63% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -3.47% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.28% | -6.41% | -3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 2.20% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXRD.DE и IS3H.DE
iShares MSCI UK Small Cap UCITS ETF (Acc) (SXRD.DE) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF (IS3H.DE) имеют волатильность 6.05% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXRD.DE | IS3H.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 5.77% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.04% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 15.00% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 15.24% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 16.12% | +3.69% |