Сравнение SXR8.DE с SXRV.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE).
SXR8.DE и SXRV.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. SXRV.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXR8.DE или SXRV.DE.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и SXRV.DE
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 29.98%, что значительно выше, чем у SXRV.DE с доходностью 27.30%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям SXRV.DE по среднегодовой доходности: 14.65% против 19.61% соответственно.
SXR8.DE
29.98%
4.12%
15.00%
36.22%
15.89%
14.65%
SXRV.DE
27.30%
4.80%
13.88%
34.22%
21.05%
19.61%
Основные характеристики
| SXR8.DE | SXRV.DE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.98 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 4.03 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 2.53 |
| Коэф-т Мартина | 19.29 | 8.35 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 4.06% |
| Дневная вол-ть | 11.97% | 16.60% |
| Макс. просадка | -33.78% | -31.39% |
| Текущая просадка | -1.74% | -2.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR8.DE и SXRV.DE
SXR8.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.
Корреляция
Корреляция между SXR8.DE и SXRV.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXR8.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и SXRV.DE
Ни SXR8.DE, ни SXRV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и SXRV.DE
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки SXRV.DE в -31.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и SXRV.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и SXRV.DE
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.79%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.