Сравнение SXR8.DE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SXR8.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SXR8.DE или VOO.
Основные характеристики
| SXR8.DE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.91% | 23.23% |
| Дох-ть за 1 год | 30.69% | 34.93% |
| Дох-ть за 3 года | 12.86% | 10.88% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.09% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.32% | 14.00% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.00 | 3.13 |
| Коэф-т Мартина | 17.89 | 18.19 |
| Индекс Язвы | 1.85% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 11.37% | 12.48% |
| Макс. просадка | -33.78% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.76% |
Корреляция
Корреляция между SXR8.DE и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и VOO
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 24.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции SXR8.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.32% против 14.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR8.DE и VOO
SXR8.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SXR8.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и VOO
SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и VOO
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и VOO
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 2.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.