Сравнение SXR8.DE с LRCX
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while LRCX (Lam Research Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 47.76%/yr for LRCX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и LRCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как LRCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LRCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у LRCX с доходностью 117.84%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям LRCX по среднегодовой доходности: 14.87% против 47.76% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
LRCX
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 25.73%
- С начала года
- 117.84%
- 6 месяцев
- 132.17%
- 1 год
- 303.82%
- 3 года*
- 77.73%
- 5 лет*
- 44.53%
- 10 лет*
- 47.76%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и LRCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
LRCX Lam Research Corporation | 117.84% | 110.78% | -0.70% | 82.97% | -37.05% | 65.16% | 50.65% | 124.29% | -20.85% | 54.55% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and LRCX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. LRCX — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
LRCX
Сравнение SXR8.DE c LRCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Lam Research Corporation (LRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | LRCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.64 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 16.38 | -12.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 55.94 | -43.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и LRCX
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки LRCX в -69.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и LRCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -69.81% | +36.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -18.68% | +11.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -47.73% | +24.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -49.56% | +26.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -49.56% | +15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -17.78% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 5.46% | -3.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и LRCX
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у Lam Research Corporation (LRCX) волатильность равна 20.69%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | LRCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 20.69% | -17.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 42.18% | -34.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 51.71% | -39.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 45.70% | -30.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 44.62% | -28.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и LRCX
SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and LRCX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и LRCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор