Сравнение SXR8.DE с AMAT
SXR8.DE (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AMAT (Applied Materials, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SXR8.DE returned 14.87%/yr vs 38.41%/yr for AMAT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR8.DE и AMAT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR8.DE торгуется в EUR, в то время как AMAT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMAT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR8.DE показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 124.68%. За последние 10 лет акции SXR8.DE уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 14.87% против 38.41% соответственно.
SXR8.DE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 11.01%
- 1 год
- 24.90%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 14.24%
- 10 лет*
- 14.87%
AMAT
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 31.73%
- С начала года
- 124.68%
- 6 месяцев
- 122.63%
- 1 год
- 227.09%
- 3 года*
- 56.38%
- 5 лет*
- 35.25%
- 10 лет*
- 38.41%
Сравнение доходности по годам SXR8.DE и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.96% | 4.73% | 32.32% | 22.47% | -14.31% | 40.74% | 6.80% | 34.49% | -1.05% | 6.67% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 124.68% | 40.66% | 7.80% | 62.94% | -33.67% | 97.37% | 31.48% | 94.14% | -31.87% | 40.22% |
Correlation
The correlation between SXR8.DE and AMAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2010 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR8.DE vs. AMAT — Ранг доходности на риск
SXR8.DE
AMAT
Сравнение SXR8.DE c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR8.DE | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.60 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 10.50 | -6.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | 30.98 | -18.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR8.DE и AMAT
Максимальная просадка SXR8.DE за все время составила -33.78%, что меньше максимальной просадки AMAT в -57.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR8.DE и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR8.DE | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -57.93% | +24.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -21.78% | +14.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -50.48% | +27.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -50.48% | +27.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | -50.48% | +16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | 0.00% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -21.04% | +15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 7.37% | -5.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR8.DE и AMAT
Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) составляет 3.08%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.80%. Это указывает на то, что SXR8.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR8.DE | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 19.80% | -16.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 37.71% | -29.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.78% | 48.38% | -36.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 43.37% | -28.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 42.75% | -26.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR8.DE и AMAT
SXR8.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXR8.DE and AMAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR8.DE и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор