Сравнение SXR7.DE с GLD
SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and GLD (SPDR Gold Shares) are both exchange-traded funds - SXR7.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 10 years, SXR7.DE returned 10.03%/yr vs 12.97%/yr for GLD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности SXR7.DE и GLD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR7.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR7.DE показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 4.96%. За последние 10 лет акции SXR7.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 10.03% против 12.97% соответственно.
SXR7.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- 17.64%
- 3 года*
- 16.10%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 10.03%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- 31.01%
- 3 года*
- 27.58%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 12.97%
Сравнение доходности по годам SXR7.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.77% | 24.84% | 9.37% | 18.88% | -11.80% | 22.25% | -0.64% | 27.60% | -13.03% | 12.98% |
GLD SPDR Gold Shares | 1.94% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Correlation
The correlation between SXR7.DE and GLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г. | -0.04 |
The correlation between SXR7.DE and GLD shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR7.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
SXR7.DE
GLD
Сравнение SXR7.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR7.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.82 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | 4.30 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR7.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.17 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.87 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок SXR7.DE и GLD
Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, примерно равная максимальной просадке GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR7.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -37.47% | -0.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -17.14% | +6.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -17.14% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -17.14% | -7.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -18.63% | -19.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -15.52% | +15.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -12.17% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 7.23% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR7.DE и GLD
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR7.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 3.75% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.91% | 21.79% | -9.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.55% | 25.17% | -10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.69% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.91% | +2.11% |
Сравнение комиссий SXR7.DE и GLD
SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR7.DE и GLD
Ни SXR7.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SXR7.DE and GLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXR7.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXR7.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.
SXR7.DE is categorized as Europe Equities, while GLD is Gold. SXR7.DE tracks MSCI EMU, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.12% for SXR7.DE and 0.40% for GLD.
Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор