PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SXR7.DE с MWMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SXR7.DEMWMIX
Дох-ть с нач. г.8.66%14.01%
Дох-ть за 1 год18.01%30.23%
Дох-ть за 3 года4.18%8.60%
Дох-ть за 5 лет7.00%13.78%
Коэф-т Шарпа1.442.49
Коэф-т Сортино2.033.44
Коэф-т Омега1.251.45
Коэф-т Кальмара1.792.66
Коэф-т Мартина6.3513.24
Индекс Язвы2.64%2.26%
Дневная вол-ть11.62%12.02%
Макс. просадка-38.17%-33.03%
Текущая просадка-3.97%-0.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между SXR7.DE и MWMIX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SXR7.DE и MWMIX

С начала года, SXR7.DE показывает доходность 8.66%, что значительно ниже, чем у MWMIX с доходностью 14.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.29%
10.06%
SXR7.DE
MWMIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SXR7.DE и MWMIX

SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MWMIX в 0.59%.


MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
График комиссии MWMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SXR7.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SXR7.DE c MWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXR7.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SXR7.DE, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SXR7.DE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SXR7.DE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SXR7.DE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SXR7.DE, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.62
MWMIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MWMIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MWMIX, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MWMIX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MWMIX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MWMIX, с текущим значением в 11.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.45

Сравнение коэффициента Шарпа SXR7.DE и MWMIX

Показатель коэффициента Шарпа SXR7.DE на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа MWMIX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR7.DE и MWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.28
SXR7.DE
MWMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR7.DE и MWMIX

SXR7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.


TTM2023202220212020201920182017
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
0.67%0.77%1.15%1.13%1.55%1.57%2.01%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SXR7.DE и MWMIX

Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки MWMIX в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и MWMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.06%
-0.78%
SXR7.DE
MWMIX

Волатильность

Сравнение волатильности SXR7.DE и MWMIX

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.78%
2.65%
SXR7.DE
MWMIX