PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SXR7.DE с MWMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SXR7.DE и MWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR7.DE и MWMIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
-0.16%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%-1.18%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
-5.67%-0.26%17.59%21.44%-8.09%33.40%4.74%37.90%3.14%-1.59%
Разные валюты инструментов

SXR7.DE торгуется в EUR, в то время как MWMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWMIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXR7.DE показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у MWMIX с доходностью -5.67%.


SXR7.DE

1 день
2.51%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
3.14%
1 год
14.43%
3 года*
13.27%
5 лет*
9.88%
10 лет*
9.47%

MWMIX

1 день
-0.58%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-5.67%
6 месяцев
-1.79%
1 год
3.32%
3 года*
6.18%
5 лет*
7.10%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Сравнение комиссий SXR7.DE и MWMIX

SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MWMIX в 0.59%.


Доходность на риск

SXR7.DE vs. MWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина

MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR7.DE c MWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SXR7.DEMWMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.17

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.39

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.25

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.62

0.81

+5.81

SXR7.DE vs. MWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR7.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа MWMIX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR7.DE и MWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SXR7.DEMWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.17

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.55

-0.11

Корреляция

Корреляция между SXR7.DE и MWMIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR7.DE и MWMIX

SXR7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%.


TTM202520242023202220212020201920182017
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund
13.39%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SXR7.DE и MWMIX

Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки MWMIX в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и MWMIX.


Загрузка...

Показатели просадок


SXR7.DEMWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-33.03%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-12.42%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-23.90%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-10.45%

+3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-4.75%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.55%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR7.DE и MWMIX

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SXR7.DEMWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.04%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

10.38%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

21.71%

-5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

18.06%

-2.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

20.69%

-3.74%