PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR7.DE с MWMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXR7.DE с MWMIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) and MWMIX (VanEck Morningstar Wide Moat Fund) are both funds - SXR7.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while MWMIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VanEck. Over the past 5 years, SXR7.DE returned 10.63%/yr vs 8.03%/yr for MWMIX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. SXR7.DE charges 0.12%/yr vs 0.59%/yr for MWMIX.

Доходность

Сравнение доходности SXR7.DE и MWMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SXR7.DE торгуется в EUR, в то время как MWMIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MWMIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXR7.DE показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у MWMIX с доходностью 1.00%.

SXR7.DE

1 день
0.57%
1 месяц
2.06%
С начала года
8.77%
6 месяцев
10.62%
1 год
17.64%
3 года*
16.10%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.03%

MWMIX

1 день
0.77%
1 месяц
3.65%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-0.13%
1 год
14.42%
3 года*
6.80%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXR7.DE и MWMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		8.77%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%-1.18%
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		1.00%-0.26%17.59%21.44%-8.09%33.40%4.74%37.90%3.14%-1.59%

Correlation

The correlation between SXR7.DE and MWMIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2017 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

VanEck Morningstar Wide Moat Fund

Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ^GSPCSXR7.DE с ZPRE.DESXR7.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с MWMIX:
MWMIX с IWFQ.LMWMIX с IWYMWMIX с SMHMWMIX с CALFMWMIX с ^GSPCMWMIX с MOATMWMIX с XLK

Доходность на риск

SXR7.DE vs. MWMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MWMIX
Ранг доходности на риск MWMIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWMIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWMIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWMIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR7.DE c MWMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR7.DEMWMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
0.98

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.43

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

1.16

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.42

3.13

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR7.DE vs. MWMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR7.DE на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWMIX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR7.DE и MWMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR7.DEMWMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.98

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.58

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SXR7.DE и MWMIX

Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки MWMIX в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и MWMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXR7.DEMWMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-32.56%

-5.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-11.65%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-25.25%

+10.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.25%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-3.95%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-5.12%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.32%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR7.DE и MWMIX

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat Fund (MWMIX) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MWMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXR7.DEMWMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.62%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.72%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

13.78%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

18.13%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

20.55%

-3.53%

Сравнение комиссий SXR7.DE и MWMIX

SXR7.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии MWMIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXR7.DE и MWMIX

SXR7.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MWMIX
VanEck Morningstar Wide Moat Fund		12.49%12.47%10.34%0.77%11.44%13.44%8.22%10.84%9.48%0.26%
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXR7.DE and MWMIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и MWMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор