Сравнение SXR7.DE с ^GSPC
SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, SXR7.DE returned 11.51%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SXR7.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SXR7.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SXR7.DE показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции SXR7.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.51% против 13.56% соответственно.
SXR7.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 3.14%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 12.70%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.51%
^GSPC
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение доходности по годам SXR7.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR7.DE iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 11.72% | 24.84% | 9.37% | 18.88% | -11.80% | 22.25% | -0.64% | 27.60% | -13.03% | 12.98% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.08% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between SXR7.DE and ^GSPC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between SXR7.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXR7.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
SXR7.DE
^GSPC
Сравнение SXR7.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXR7.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 3.17 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 11.71 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXR7.DE и ^GSPC
Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXR7.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -51.62% | +13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.21% | -7.57% | -2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -23.99% | +8.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -23.99% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | -33.42% | -4.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -1.08% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -9.08% | +2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.04% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR7.DE и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) составляет 3.37%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXR7.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.97% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 9.16% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 12.60% | +2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 16.86% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.61% | -1.86% |
Часто задаваемые вопросы
SXR7.DE and ^GSPC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SXR7.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор