PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXR7.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение SXR7.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

SXR7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SXR7.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXR7.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.23%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%12.98%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

SXR7.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SXR7.DE показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции SXR7.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.54% против 12.10% соответственно.

SXR7.DE

1 день
2.91%
1 месяц
-3.71%
С начала года
0.23%
6 месяцев
4.58%
1 год
14.47%
3 года*
13.38%
5 лет*
9.96%
10 лет*
9.54%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ZPRE.DESXR7.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

SXR7.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXR7.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXR7.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.41

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.71

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.62

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

2.56

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXR7.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXR7.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXR7.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXR7.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.41

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.64

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между SXR7.DE и ^GSPC составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок SXR7.DE и ^GSPC

Максимальная просадка SXR7.DE за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR7.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

SXR7.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-56.78%

+18.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-9.10%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-25.43%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-33.92%

-4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.12%

-5.67%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-10.75%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.62%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SXR7.DE и ^GSPC

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что SXR7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXR7.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

4.36%

+2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.93%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

20.68%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

16.80%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.63%

-1.67%