Сравнение SXR3.DE с EUPE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).
SXR3.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXR3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI UK. Фонд был запущен 12 янв. 2010 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SXR3.DE и EUPE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXR3.DE и EUPE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXR3.DE iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) | -0.00% | 15.66% | 13.52% | 9.60% | 0.36% | 25.69% | -17.21% | 24.21% | -10.84% | 7.35% |
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) | 10.33% | 12.45% | 2.14% | 12.84% | -6.14% | 25.64% | 2.80% | 24.48% | -7.47% | 5.56% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции SXR3.DE уступали акциям EUPE.DE по среднегодовой доходности: 7.12% против 8.92% соответственно.
SXR3.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 8.62%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
EUPE.DE
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 10.33%
- 6 месяцев
- 14.91%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXR3.DE и EUPE.DE
SXR3.DE берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.
Доходность на риск
SXR3.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск
SXR3.DE
EUPE.DE
Сравнение SXR3.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXR3.DE | EUPE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 1.42 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.83 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.79 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 8.23 | -5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXR3.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 1.42 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.67 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между SXR3.DE и EUPE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXR3.DE и EUPE.DE
Ни SXR3.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SXR3.DE и EUPE.DE
Максимальная просадка SXR3.DE за все время составила -40.36%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXR3.DE и EUPE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXR3.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.36% | -32.64% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.87% | -10.87% | -1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.69% | -15.63% | -1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.36% | -32.64% | -7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.13% | -0.11% | -10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.01% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 2.40% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXR3.DE и EUPE.DE
iShares MSCI UK UCITS ETF (Acc) (SXR3.DE) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что SXR3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXR3.DE | EUPE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 3.98% | +10.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 7.93% | +6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 13.54% | +5.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 13.11% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.01% | +2.11% |