Сравнение SXQG с SPIT
SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности SXQG и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -2.99%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 24.93%.
SXQG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- 2.40%
- 6 месяцев
- -1.13%
- С начала года
- -2.99%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- 8.88%
- 5 лет*
- 4.58%
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SXQG и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -2.99% | -1.11% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 24.93% | 5.31% |
Correlation
The correlation between SXQG and SPIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SXQG vs. SPIT — Ранг доходности на риск
SXQG
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SXQG c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SXQG | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SXQG и SPIT
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SXQG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -12.49% | -21.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -7.19% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -2.59% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SXQG | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 26.21% | -14.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.07% | 26.21% | -8.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.90% | 26.21% | -8.31% |
Сравнение комиссий SXQG и SPIT
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и SPIT
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SPIT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.75% | 7.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.03% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SXQG and SPIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIT is cheaper at 0.89% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIT is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.
SPIT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.03% for SXQG.
They also come from different issuers: Meridian and F/m Investments. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для SXQG и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор