PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с QWLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SXQG с QWLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SXQG (ETC 6 Meridian Quality Growth ETF) and QWLD (SPDR MSCI World StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SXQG is actively managed, while QWLD is passively managed. Over the past 5 years, SXQG returned 5.62%/yr vs 9.76%/yr for QWLD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SXQG charges 1.00%/yr vs 0.30%/yr for QWLD.

Доходность

Сравнение доходности SXQG и QWLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у QWLD с доходностью 5.60%.

SXQG

1 день
-0.91%
1 месяц
1.59%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-3.29%
1 год
-0.30%
3 года*
11.22%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—

QWLD

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.17%
С начала года
5.60%
6 месяцев
6.31%
1 год
16.32%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SXQG и QWLD

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-2.55%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		5.60%17.93%14.44%19.59%-13.30%10.66%

Correlation

The correlation between SXQG and QWLD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2021 г.

0.86

The correlation between SXQG and QWLD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SXQG и QWLD

Секторы
SXQG
QWLD

Технологии

30.3%
22.3%

Коммуникационные услуги

15.6%
9.6%

Здравоохранение

15.6%
12.6%

Потребительский защитный сектор

12.4%
7.6%

Финансовые услуги

12.2%
13.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
5.0%

Промышленность

5.5%
8.6%

Энергетика

0.7%
4.5%

Сырьевые материалы

0.2%
2.9%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

3.7%

Технологии

SXQG
30.3%
QWLD
22.3%

Коммуникационные услуги

SXQG
15.6%
QWLD
9.6%

Здравоохранение

SXQG
15.6%
QWLD
12.6%

Потребительский защитный сектор

SXQG
12.4%
QWLD
7.6%

Финансовые услуги

SXQG
12.2%
QWLD
13.8%

Потребительский циклический сектор

SXQG
7.5%
QWLD
5.0%

Промышленность

SXQG
5.5%
QWLD
8.6%

Энергетика

SXQG
0.7%
QWLD
4.5%

Сырьевые материалы

SXQG
0.2%
QWLD
2.9%

Недвижимость

SXQG

-

QWLD
0.8%

Коммунальные услуги

SXQG

-

QWLD
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

SPDR MSCI World StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с BIBLSXQG с CCORSXQG с FPXSXQG с BBUS
Часто сравнивают с QWLD:
QWLD с URTHQWLD с DGTQWLD с SPGMQWLD с VTQWLD с VWICXQWLD с JPGL.LQWLD с GGRP.L

Доходность на риск

SXQG vs. QWLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 99
Ранг коэф-та Мартина
QWLD
Ранг доходности на риск QWLD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QWLD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QWLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QWLD: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QWLD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QWLD: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c QWLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGQWLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.67

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.39

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.29

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.14

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.25

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. QWLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа QWLD равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и QWLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGQWLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

1.67

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.69

-0.37

Просадки

Сравнение просадок SXQG и QWLD

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что больше максимальной просадки QWLD в -31.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и QWLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SXQGQWLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-31.89%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-7.66%

-6.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-12.40%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.97%

-22.84%

-11.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.40%

-1.44%

-3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-3.70%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

1.77%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и QWLD

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с SPDR MSCI World StrategicFactors ETF (QWLD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что SXQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QWLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SXQGQWLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

2.47%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

7.66%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.75%

9.81%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

13.53%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

15.18%

+2.79%

Сравнение комиссий SXQG и QWLD

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QWLD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и QWLD

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности QWLD в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QWLD
SPDR MSCI World StrategicFactors ETF		1.85%1.85%1.74%1.78%2.02%1.77%1.77%2.13%2.33%2.73%2.22%3.42%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SXQG and QWLD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SXQG has higher volatility (3.37%) compared to QWLD (2.47%). In terms of maximum drawdown, SXQG dropped -33.97% vs QWLD's -31.89%.

On 5-year performance, QWLD leads with 9.76% vs 5.62% for SXQG. On fees, QWLD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, QWLD has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QWLD has performed better with a 9.76% return vs 5.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QWLD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.00% for SXQG.

QWLD has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.07% for SXQG.

They also come from different issuers: Meridian and State Street. Their fees differ too: 1.00% for SXQG and 0.30% for QWLD.

QWLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SXQG и QWLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор