Сравнение SXQG с OUSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA).
SXQG и OUSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXQG - это активно управляемый фонд от Meridian. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. OUSA - это пассивный фонд от O'Shares Investments, который отслеживает доходность O'Shares US Quality Dividend Index. Фонд был запущен 14 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SXQG и OUSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SXQG и OUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | -8.69% | 4.43% | 18.77% | 28.32% | -23.93% | 12.62% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | -3.08% | 10.23% | 17.09% | 13.44% | -9.33% | 13.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SXQG показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у OUSA с доходностью -3.08%.
SXQG
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -8.69%
- 6 месяцев
- -9.84%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -3.08%
- 6 месяцев
- -0.81%
- 1 год
- 6.59%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SXQG и OUSA
SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OUSA в 0.48%.
Доходность на риск
SXQG vs. OUSA — Ранг доходности на риск
SXQG
OUSA
Сравнение SXQG c OUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SXQG | OUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 0.79 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.11 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.64 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.21 | 2.59 | -2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SXQG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.48 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.66 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между SXQG и OUSA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SXQG и OUSA
Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности OUSA в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | 0.16% | 0.15% | 0.00% | 0.02% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OUSA OShares U.S. Quality Dividend ETF | 1.46% | 1.39% | 1.50% | 1.81% | 1.92% | 1.56% | 2.03% | 2.31% | 3.06% | 2.15% | 2.32% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок SXQG и OUSA
Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, примерно равная максимальной просадке OUSA в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и OUSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SXQG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -33.12% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.03% | -9.80% | -4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -6.57% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -3.54% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | 2.42% | +1.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SXQG и OUSA
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с OShares U.S. Quality Dividend ETF (OUSA) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что SXQG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SXQG | OUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.01% | 3.78% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 7.25% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.26% | 13.83% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 13.31% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 15.14% | +3.00% |