PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SXQG с IQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SXQG с IQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM).

SXQG и IQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SXQG - это активно управляемый фонд от Meridian. Фонд был запущен 10 мая 2021 г.. IQM - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SXQG и IQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SXQG и IQM

2026 (YTD)20252024202320222021
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		-8.69%4.43%18.77%28.32%-23.93%12.62%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		3.20%30.76%31.03%41.06%-33.36%26.71%

Доходность по периодам

С начала года, SXQG показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у IQM с доходностью 3.20%.

SXQG

1 день
0.40%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-9.84%
1 год
0.51%
3 года*
10.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQM

1 день
1.99%
1 месяц
-3.98%
С начала года
3.20%
6 месяцев
2.05%
1 год
57.05%
3 года*
26.96%
5 лет*
15.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETC 6 Meridian Quality Growth ETF

Franklin Intelligent Machines ETF

Часто сравнивают с SXQG:
SXQG с SXRV.DESXQG с GARPSXQG с ALTLSXQG с CCORSXQG с DARPSXQG с FMTMSXQG с FPX
Часто сравнивают с IQM:
IQM с AIQIQM с IGMIQM с QQQIQM с FMILIQM с BOTZIQM с ^GSPCIQM с SPY

Сравнение комиссий SXQG и IQM

SXQG берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IQM в 0.50%.

SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF

Доходность на риск

SXQG vs. IQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SXQG
Ранг доходности на риск SXQG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXQG: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IQM
Ранг доходности на риск IQM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQM: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQM: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SXQG c IQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) и Franklin Intelligent Machines ETF (IQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SXQGIQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.72

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

2.33

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

4.00

-3.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.21

12.47

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SXQG vs. IQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SXQG на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IQM равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SXQG и IQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SXQGIQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.72

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.78

-0.53

Корреляция

Корреляция между SXQG и IQM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SXQG и IQM

Дивидендная доходность SXQG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как IQM не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.16%0.15%0.00%0.02%0.09%0.00%0.00%
IQM
Franklin Intelligent Machines ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.17%0.01%

Просадки

Сравнение просадок SXQG и IQM

Максимальная просадка SXQG за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки IQM в -44.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SXQG и IQM.

Загрузка...

Показатели просадок

SXQGIQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-44.91%

+10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-14.71%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.36%

-6.86%

-4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-12.55%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.23%

4.72%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SXQG и IQM

Текущая волатильность для ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG) составляет 5.01%, в то время как у Franklin Intelligent Machines ETF (IQM) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что SXQG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SXQGIQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

12.71%

-7.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

23.53%

-14.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.26%

33.40%

-16.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.14%

28.67%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

30.73%

-12.59%