Сравнение SWYOX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
SWYOX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYOX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYOX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | -0.34% | 20.48% | 14.95% | 21.61% | -17.90% | 16.04% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -1.13% | 14.26% | 14.13% | 16.51% | -17.48% | 12.30% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYOX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -1.13%.
SWYOX
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 19.97%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- —
LTIUX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYOX и LTIUX
SWYOX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYOX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
SWYOX
LTIUX
Сравнение SWYOX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYOX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 1.64 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.52 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.02 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYOX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.46 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между SWYOX и LTIUX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYOX и LTIUX
Дивидендная доходность SWYOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности LTIUX в 9.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYOX Schwab Target 2065 Index Fund | 1.88% | 1.87% | 1.76% | 1.82% | 1.80% | 1.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.13% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок SWYOX и LTIUX
Максимальная просадка SWYOX за все время составила -26.02%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYOX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYOX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.02% | -49.65% | +23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -6.57% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -24.23% | -1.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.70% | -4.09% | -1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.88% | -6.76% | +0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.82% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYOX и LTIUX
Schwab Target 2065 Index Fund (SWYOX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что SWYOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYOX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.37% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | 6.72% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 11.30% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 11.82% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.49% | 12.47% | +3.02% |