PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с TRRBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYLX с TRRBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX).

SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. TRRBX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и TRRBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYLX и TRRBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		-0.72%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		-0.56%6.07%9.17%13.51%-14.58%10.60%13.18%19.39%-5.01%15.75%

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у TRRBX с доходностью -0.56%.

SWYLX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

TRRBX

1 день
1.45%
1 месяц
-3.82%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.03%
3 года*
7.71%
5 лет*
3.52%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

T. Rowe Price Retirement 2020 Fund

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с SPYSWYLX с VTWNX
Часто сравнивают с TRRBX:
TRRBX с VTTVXTRRBX с VOOTRRBX с SCHDTRRBX с FXAIXTRRBX с VWIAXTRRBX с PRGFXTRRBX с VOOV

Сравнение комиссий SWYLX и TRRBX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TRRBX в 0.53%.

TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund

Доходность на риск

SWYLX vs. TRRBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
TRRBX
Ранг доходности на риск TRRBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRBX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRBX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRBX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRBX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c TRRBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXTRRBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.43

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

0.61

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.11

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

0.50

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

1.45

+7.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. TRRBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TRRBX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и TRRBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXTRRBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.43

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.39

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.59

+0.16

Корреляция

Корреляция между SWYLX и TRRBX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и TRRBX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, тогда как TRRBX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.75%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%0.00%
TRRBX
T. Rowe Price Retirement 2020 Fund		0.00%0.00%4.28%6.78%13.33%12.99%9.80%5.52%9.63%4.79%1.76%2.92%

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и TRRBX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки TRRBX в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и TRRBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYLXTRRBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-47.04%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-7.68%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-20.54%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-6.35%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-5.07%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.62%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и TRRBX

Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 3.02%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2020 Fund (TRRBX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYLXTRRBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.34%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

7.36%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

10.02%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

9.17%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

9.66%

-1.39%