Сравнение SWYLX с PADLX
SWYLX (Schwab Target 2020 Index Fund) and PADLX (Putnam Retirement Advantage Maturity Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYLX returned 5.26%/yr vs 3.94%/yr for PADLX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SWYLX charges 0.04%/yr vs 0.22%/yr for PADLX.
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и PADLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью 4.51%.
SWYLX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 13.85%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 5.26%
- 10 лет*
- —
PADLX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWYLX и PADLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.41% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 10.48% |
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.51% | 10.83% | 8.34% | 11.01% | -12.54% | 2.93% | 7.84% |
Correlation
The correlation between SWYLX and PADLX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2020 г. | 0.93 |
The correlation between SWYLX and PADLX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYLX vs. PADLX — Ранг доходности на риск
SWYLX
PADLX
Сравнение SWYLX c PADLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | PADLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.03 | 3.75 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.72 | 16.42 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.99 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.60 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.64 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и PADLX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и PADLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYLX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -18.87% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.70% | -3.63% | -1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.02% | -6.63% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -18.87% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.35% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.47% | -4.83% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 0.83% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и PADLX
Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYLX | PADLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.01% | 1.54% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.77% | 3.63% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.95% | 4.56% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.45% | 6.66% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.25% | 7.51% | +0.74% |
Сравнение комиссий SWYLX и PADLX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии PADLX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и PADLX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности PADLX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PADLX Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 4.96% | 5.03% | 3.71% | 2.91% | 1.01% | 1.45% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.41% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, SWYLX and PADLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYLX has higher volatility (2.01%) compared to PADLX (1.54%). In terms of maximum drawdown, SWYLX dropped -20.63% vs PADLX's -18.87%.
PADLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYLX и PADLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор