PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYLX с FFFDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYLX с FFFDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX).

SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYLX и FFFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYLX и FFFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		-0.72%12.23%8.03%13.15%-13.79%8.06%11.04%16.21%-3.08%12.11%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		0.13%14.87%7.32%12.85%-16.06%8.97%13.81%17.97%-5.30%13.88%

Доходность по периодам

С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FFFDX с доходностью 0.13%.

SWYLX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.03%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.70%
1 год
10.07%
3 года*
9.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

FFFDX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.39%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.75%
3 года*
9.76%
5 лет*
4.34%
10 лет*
6.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2020 Index Fund

Fidelity Freedom 2020 Fund

Часто сравнивают с SWYLX:
SWYLX с FXAIXSWYLX с SWYGXSWYLX с SWYBXSWYLX с SWPPXSWYLX с VTSWYLX с SPYSWYLX с VTWNX
Часто сравнивают с FFFDX:
FFFDX с FCNTXFFFDX с VTWNXFFFDX с VDIGXFFFDX с VBIAXFFFDX с SWYBXFFFDX с SMHFFFDX с JLBAX

Сравнение комиссий SWYLX и FFFDX

SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFDX в 0.58%.

FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund

Доходность на риск

SWYLX vs. FFFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYLX
Ранг доходности на риск SWYLX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYLX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYLX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FFFDX
Ранг доходности на риск FFFDX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFDX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFDX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFDX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYLX c FFFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYLXFFFDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.58

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

2.22

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.16

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

9.12

-0.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYLX vs. FFFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYLX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFDX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYLX и FFFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYLXFFFDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.55

+0.21

Корреляция

Корреляция между SWYLX и FFFDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYLX и FFFDX

Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности FFFDX в 7.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYLX
Schwab Target 2020 Index Fund		5.75%5.70%4.82%2.61%2.48%2.44%1.77%2.12%2.29%1.21%0.67%0.00%
FFFDX
Fidelity Freedom 2020 Fund		7.35%7.36%4.67%2.63%9.81%12.06%6.88%6.54%7.10%2.95%3.62%3.92%

Просадки

Сравнение просадок SWYLX и FFFDX

Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что меньше максимальной просадки FFFDX в -45.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и FFFDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYLXFFFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.63%

-45.53%

+24.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-6.12%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.63%

-22.58%

+1.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.37%

-3.94%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-7.10%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

1.45%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYLX и FFFDX

Текущая волатильность для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) составляет 3.02%, в то время как у Fidelity Freedom 2020 Fund (FFFDX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYLXFFFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.70%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.46%

5.23%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.78%

8.37%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

8.84%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.27%

8.96%

-0.69%