Сравнение SWYLX с FFFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX).
SWYLX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFFAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYLX и FFFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYLX и FFFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | -0.72% | 12.23% | 8.03% | 13.15% | -13.79% | 8.06% | 11.04% | 16.21% | -3.08% | 12.11% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 0.45% | 10.42% | 4.34% | 8.18% | -11.33% | 3.12% | 8.93% | 10.74% | -1.99% | 8.21% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYLX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FFFAX с доходностью 0.45%.
SWYLX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- —
FFFAX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 8.19%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 2.71%
- 10 лет*
- 4.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYLX и FFFAX
SWYLX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFFAX в 0.47%.
Доходность на риск
SWYLX vs. FFFAX — Ранг доходности на риск
SWYLX
FFFAX
Сравнение SWYLX c FFFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) и Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYLX | FFFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.75 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 2.45 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.31 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.51 | 9.52 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.75 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.03 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между SWYLX и FFFAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYLX и FFFAX
Дивидендная доходность SWYLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности FFFAX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYLX Schwab Target 2020 Index Fund | 5.75% | 5.70% | 4.82% | 2.61% | 2.48% | 2.44% | 1.77% | 2.12% | 2.29% | 1.21% | 0.67% | 0.00% |
FFFAX Fidelity Freedom Income Fund | 3.24% | 3.29% | 3.13% | 2.92% | 5.89% | 6.12% | 4.37% | 3.65% | 5.17% | 3.74% | 3.21% | 3.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWYLX и FFFAX
Максимальная просадка SWYLX за все время составила -20.63%, что больше максимальной просадки FFFAX в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYLX и FFFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.63% | -17.96% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.58% | -3.68% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.63% | -15.87% | -4.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.37% | -2.56% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -1.80% | -1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 0.89% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYLX и FFFAX
Schwab Target 2020 Index Fund (SWYLX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Fidelity Freedom Income Fund (FFFAX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что SWYLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYLX | FFFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 2.44% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.46% | 3.29% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.78% | 4.88% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.41% | 5.30% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 4.58% | +3.69% |