Сравнение SWYJX с JRLVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).
SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и JRLVX
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SWYJX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.06%.
SWYJX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 31.00%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
JRLVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 30.55%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 10.33%
Сравнение доходности по годам SWYJX и JRLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | -0.41% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | -0.06% | 19.25% | 14.50% | 18.00% | -18.06% | 18.45% | 16.23% | 25.03% | -8.29% | 17.40% |
Корреляция
Корреляция между SWYJX и JRLVX составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.
Сравнение комиссий SWYJX и JRLVX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYJX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск
SWYJX
JRLVX
Сравнение SWYJX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYJX | JRLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.79 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 8.22 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYJX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.54 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.59 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и JRLVX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, примерно равная максимальной просадке JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и JRLVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYJX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.18% | -32.53% | +1.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.50% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.69% | -25.64% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -5.32% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.61% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.41% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и JRLVX
Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 5.61% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYJX | JRLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.35% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 8.86% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.96% | 15.51% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.06% | 14.73% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.95% | +0.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и JRLVX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности JRLVX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.95% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
JRLVX John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio | 3.56% | 3.55% | 1.89% | 2.24% | 8.03% | 6.00% | 4.26% | 8.99% | 10.96% | 4.29% | 3.40% | 1.90% |