PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYJX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYJX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYJX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		-1.22%19.90%14.52%21.23%-17.80%18.36%14.79%8.98%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SWYJX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.88%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2055 Index Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWYJX:
SWYJX с VFFVXSWYJX с SWORXSWYJX с SWYOXSWYJX с SWTSXSWYJX с VISVXSWYJX с SCHGSWYJX с APPLX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFEDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFDXFRQKX с FFFYX

Сравнение комиссий SWYJX и FRQKX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund

Доходность на риск

SWYJX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYJX
Ранг доходности на риск SWYJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYJX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYJXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.73

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.42

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.37

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

9.37

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYJX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYJXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.73

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.70

-0.04

Корреляция

Корреляция между SWYJX и FRQKX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и FRQKX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		1.97%1.95%1.99%1.99%1.93%1.77%1.62%1.96%2.17%1.47%1.25%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и FRQKX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYJXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-16.97%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-3.42%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.69%

-16.97%

-8.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-2.45%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-3.95%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

0.86%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и FRQKX

Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYJXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

2.14%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

2.96%

+6.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

4.67%

+11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

5.53%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

5.77%

+10.35%