PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYGX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYGX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYGX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		-1.09%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%8.07%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SWYGX

1 день
2.26%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
1.00%
1 год
16.15%
3 года*
13.83%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с VFIAXSWYGX с SWPPXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий SWYGX и FRQKX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund

Доходность на риск

SWYGX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYGX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYGXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.73

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.42

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.37

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.27

9.37

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYGX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYGXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.01

Корреляция

Корреляция между SWYGX и FRQKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и FRQKX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.25%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и FRQKX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYGXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-16.97%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-3.42%

-6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-16.97%

-7.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-2.45%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-3.95%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

0.86%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и FRQKX

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYGXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

2.14%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

2.96%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.41%

4.67%

+8.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.14%

5.53%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

5.77%

+8.30%