PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYFX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYFX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-1.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%7.42%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SWYFX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.76%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXX
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFFYXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий SWYFX и FRQKX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund

Доходность на риск

SWYFX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYFXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.73

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.42

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.37

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

9.37

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYFX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYFXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.73

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.47

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Корреляция

Корреляция между SWYFX и FRQKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и FRQKX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.30%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и FRQKX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYFXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-16.97%

-8.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-3.42%

-5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-16.97%

-6.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-2.45%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-3.95%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.86%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и FRQKX

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYFXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

2.14%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

2.96%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

4.67%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

5.53%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

5.77%

+7.11%