PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYFX с FIJOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYFX с FIJOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX).

SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FIJOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYFX и FIJOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYFX и FIJOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		-1.00%16.40%11.71%18.20%-16.36%14.26%13.85%22.37%-8.38%
FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z		-0.56%18.80%14.10%16.74%-17.45%14.11%16.58%25.89%-12.25%

Доходность по периодам

С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FIJOX с доходностью -0.56%.

SWYFX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
0.98%
1 год
14.76%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

FIJOX

1 день
2.18%
1 месяц
-4.72%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
1.69%
1 год
16.22%
3 года*
14.12%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Index Fund

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z

Часто сравнивают с SWYFX:
SWYFX с VTTHXSWYFX с SWIRXSWYFX с SWYEXSWYFX с FIHFXSWYFX с VOOSWYFX с SCHDSWYFX с SWVXX
Часто сравнивают с FIJOX:
FIJOX с PDEJXFIJOX с FFFAXFIJOX с FFFCXFIJOX с LTFIXFIJOX с FRQKXFIJOX с URINXFIJOX с SSFNX

Сравнение комиссий SWYFX и FIJOX

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FIJOX в 0.61%.

FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund

Доходность на риск

SWYFX vs. FIJOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYFX
Ранг доходности на риск SWYFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FIJOX
Ранг доходности на риск FIJOX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJOX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJOX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJOX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYFX c FIJOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYFXFIJOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.99

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.91

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

8.30

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYFX vs. FIJOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIJOX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и FIJOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYFXFIJOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.40

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.57

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.61

+0.06

Корреляция

Корреляция между SWYFX и FIJOX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYFX и FIJOX

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FIJOX в 7.67%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYFX
Schwab Target 2035 Index Fund		2.30%2.28%2.37%2.14%2.02%1.80%1.73%2.00%0.00%1.44%0.99%
FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z		7.67%7.62%6.56%1.89%10.30%9.72%6.32%7.74%2.53%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYFX и FIJOX

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки FIJOX в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и FIJOX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYFXFIJOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.51%

-29.22%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-8.72%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.19%

-25.85%

+2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-5.57%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.66%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYFX и FIJOX

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 4.38%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYFXFIJOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.01%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.81%

7.41%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.01%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

12.35%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

14.82%

-1.94%