PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FIJOX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FIJOX с FFFCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FIJOX (Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z) and FFFCX (Fidelity Freedom 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FIJOX returned 7.87%/yr vs 3.54%/yr for FFFCX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FIJOX charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for FFFCX.

Доходность

Сравнение доходности FIJOX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FIJOX показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у FFFCX с доходностью 5.06%.

FIJOX

1 день
-0.48%
1 месяц
2.28%
С начала года
8.72%
6 месяцев
9.70%
1 год
20.60%
3 года*
16.86%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—

FFFCX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.22%
С начала года
5.06%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.92%
3 года*
8.98%
5 лет*
3.54%
10 лет*
5.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FIJOX и FFFCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z		8.72%18.80%14.10%16.74%-17.45%14.11%16.58%25.89%-12.25%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		5.06%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-2.66%

Correlation

The correlation between FIJOX and FFFCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.91

The correlation between FIJOX and FFFCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с FIJOX:
FIJOX с SWYFXFIJOX с PDEJXFIJOX с PADLXFIJOX с FRQKXFIJOX с LTFIXFIJOX с FFFAXFIJOX с FNSHX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с FLPSXFFFCX с FKIFXFFFCX с QQQFFFCX с VOOFFFCX с VNQ

Доходность на риск

FIJOX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FIJOX
Ранг доходности на риск FIJOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIJOX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIJOX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIJOX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIJOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIJOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FIJOX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FIJOXFFFCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.51

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.64

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.51

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

3.11

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.08

13.54

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FIJOX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FIJOX на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIJOX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FIJOXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.51

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.56

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.68

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FIJOX и FFFCX

Максимальная просадка FIJOX за все время составила -29.22%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIJOX и FFFCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FIJOXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.22%

-36.88%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-4.00%

-3.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.34%

-5.83%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.85%

-18.35%

-7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.26%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-4.57%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.92%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FIJOX и FFFCX

Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z (FIJOX) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что FIJOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FIJOXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

2.02%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

4.14%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

4.96%

+4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.40%

6.38%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.76%

6.30%

+8.46%

Сравнение комиссий FIJOX и FFFCX

FIJOX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FFFCX в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIJOX и FFFCX

Дивидендная доходность FIJOX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FFFCX в 4.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.67%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%
FIJOX
Fidelity Advisor Freedom 2035 Fund Class Z		7.61%7.62%6.56%1.89%10.30%9.72%6.32%7.74%2.53%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FIJOX and FFFCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIJOX has higher volatility (3.46%) compared to FFFCX (2.02%). In terms of maximum drawdown, FIJOX dropped -29.22% vs FFFCX's -36.88%.

FFFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FIJOX и FFFCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор