PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYEX с SSFNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYEX с SSFNX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX).

SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SSFNX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и SSFNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYEX и SSFNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		-2.50%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		-0.35%10.93%7.05%10.73%-12.21%6.87%10.26%13.97%-2.49%8.92%

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у SSFNX с доходностью -0.35%.

SWYEX

1 день
0.06%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.40%
1 год
11.45%
3 года*
10.92%
5 лет*
5.92%
10 лет*
—

SSFNX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.90%
3 года*
8.01%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Index Fund

State Street Target Retirement Fund

Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VOO
Часто сравнивают с SSFNX:
SSFNX с BLKSSFNX с VTINXSSFNX с SPYSSFNX с PBRNXSSFNX с VLXVXSSFNX с PLTHXSSFNX с RFGTX

Сравнение комиссий SWYEX и SSFNX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SSFNX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SSFNX
State Street Target Retirement Fund
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund

Доходность на риск

SWYEX vs. SSFNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SSFNX
Ранг доходности на риск SSFNX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSFNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSFNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSFNX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSFNX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYEX c SSFNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и State Street Target Retirement Fund (SSFNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYEXSSFNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.59

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.24

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.93

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.88

9.29

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYEX vs. SSFNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSFNX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и SSFNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYEXSSFNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.59

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.61

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.77

-0.08

Корреляция

Корреляция между SWYEX и SSFNX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и SSFNX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SSFNX в 4.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.57%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%
SSFNX
State Street Target Retirement Fund		4.88%4.86%5.78%5.26%5.12%6.69%1.61%3.35%4.40%2.72%1.84%2.05%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и SSFNX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки SSFNX в -16.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SSFNX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYEXSSFNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-16.62%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-4.51%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-16.62%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.35%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-2.55%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

0.94%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и SSFNX

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с State Street Target Retirement Fund (SSFNX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSFNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYEXSSFNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

1.92%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.55%

3.23%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.18%

5.71%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.84%

6.56%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

6.55%

+5.01%