- ISIN
- US85749R5110
- CUSIP
- 85749R511
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SSFNX
State Street Target Retirement Fund (SSFNX) прибавил 5.0% с начала года. Текущая цена акции SSFNX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SSFNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,239.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Target Retirement Fund (SSFNX) показал доход в 5.04% с начала года и 11.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SSFNX составила 5.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
State Street Target Retirement Fund
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 5.92%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность SSFNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SSFNX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.59% | 1.48% | -2.49% | 3.52% | 1.36% | -0.42% | 5.04% | ||||||
| 2025 | 1.59% | 0.92% | -1.00% | 0.28% | 1.56% | 2.08% | 0.27% | 1.95% | 1.39% | 0.68% | 0.68% | 0.06% | 10.93% |
| 2024 | -0.09% | 0.85% | 1.51% | -2.22% | 2.37% | 0.93% | 2.11% | 1.71% | 1.59% | -1.91% | 1.86% | -1.71% | 7.05% |
| 2023 | 4.09% | -2.11% | 2.05% | 0.67% | -1.14% | 1.93% | 1.51% | -1.21% | -2.36% | -1.54% | 5.00% | 3.70% | 10.73% |
| 2022 | -2.75% | -1.11% | -0.43% | -4.00% | 0.27% | -4.34% | 4.34% | -2.99% | -5.78% | 2.18% | 4.26% | -2.02% | -12.21% |
| 2021 | -0.25% | 0.59% | 0.91% | 2.06% | 0.81% | 0.64% | 1.11% | 0.00% | -1.81% | 1.92% | -0.94% | 1.70% | 6.87% |
Метрики бенчмарка
State Street Target Retirement Fund has an annualized alpha of 1.24%, beta of 0.32, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 2014.
- This fund participated in 43.49% of S&P 500 Index downside but only 36.56% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.24%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 36.56%
- Участие в снижении
- 43.49%
Комиссия
Комиссия SSFNX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SSFNX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Target Retirement Fund (SSFNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SSFNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.32 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | 2.46 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.05 | 10.92 | +4.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Target Retirement Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.55 | $0.62 | $0.56 | $0.51 | $0.80 | $0.19 | $0.37 | $0.44 | $0.29 | $0.19 | $0.20 |
Дивидендный доход | 4.63% | 4.86% | 5.78% | 5.26% | 5.12% | 6.69% | 1.61% | 3.35% | 4.40% | 2.72% | 1.84% | 2.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Target Retirement Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.62 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.56 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.51 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Target Retirement Fund показал максимальную просадку в 16.62%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 417 торговых сессий.
Текущая просадка State Street Target Retirement Fund составляет 0.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -16.62%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 8mo | 2y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -14.56%март 2020 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -6.92%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 3mo 27d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -6.12%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 1mo 23d | 5mo 19dавг. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.21%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| SSFNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -56.78% | +40.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.52% | -9.10% | +5.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.40% | -18.90% | +13.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -25.43% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.62% | -33.92% | +17.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -3.21% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -10.71% | +8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 2.04% | -1.25% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SSFNX
Добавьте State Street Target Retirement Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SSFNX