PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYEX с FRQKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYEX с FRQKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).

SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYEX и FRQKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYEX и FRQKX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		-0.85%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%6.91%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		0.27%9.91%4.42%8.62%-12.30%3.95%9.68%3.94%

Доходность по периодам

С начала года, SWYEX показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.

SWYEX

1 день
1.69%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.88%
1 год
12.98%
3 года*
11.54%
5 лет*
6.08%
10 лет*
—

FRQKX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.06%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.34%
1 год
7.69%
3 года*
6.38%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2030 Index Fund

Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K

Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с SWTSXSWYEX с VOO
Часто сравнивают с FRQKX:
FRQKX с FSXAXFRQKX с VTTHXFRQKX с FFVFXFRQKX с FFFDXFRQKX с JRLVXFRQKX с FFEDXFRQKX с FDKLX

Сравнение комиссий SWYEX и FRQKX

SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FRQKX в 0.36%.

FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund

Доходность на риск

SWYEX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FRQKX
Ранг доходности на риск FRQKX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRQKX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRQKX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRQKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRQKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYEX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYEXFRQKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.73

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.42

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.37

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

9.37

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYEX vs. FRQKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYEX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRQKX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYEX и FRQKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYEXFRQKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.73

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.47

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.70

+0.01

Корреляция

Корреляция между SWYEX и FRQKX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYEX и FRQKX

Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности FRQKX в 3.24%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.53%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%
FRQKX
Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K		3.24%3.09%2.91%2.86%5.12%6.11%3.61%2.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWYEX и FRQKX

Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и FRQKX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYEXFRQKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.23%

-16.97%

-6.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.43%

-3.42%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-16.97%

-5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.45%

-1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-3.95%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.86%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYEX и FRQKX

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYEXFRQKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.14%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.79%

2.96%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.29%

4.67%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.86%

5.53%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

5.77%

+5.80%