Сравнение SWYDX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYDX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -2.02% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%.
SWYDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и PMTIX
SWYDX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYDX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
SWYDX
PMTIX
Сравнение SWYDX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYDX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.41 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.20 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.12 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 5.30 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.95 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и PMTIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и PMTIX
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.48% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и PMTIX
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -52.14% | +31.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -7.49% | +1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -23.05% | +2.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -5.85% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -6.83% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.59% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и PMTIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 2.69%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYDX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.33% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 5.61% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 9.78% | -1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 10.53% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 11.19% | -1.34% |