Сравнение SWYDX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYDX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -2.02% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность -2.02%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%.
SWYDX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.02%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 9.34%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- —
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и LTRIX
SWYDX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYDX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
SWYDX
LTRIX
Сравнение SWYDX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYDX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.27 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.96 | +0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 4.66 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYDX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.44 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и LTRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и LTRIX
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.48% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и LTRIX
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYDX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -51.39% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -10.65% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -26.25% | +5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -8.04% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -7.26% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.20% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и LTRIX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 2.69%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYDX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 4.53% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.43% | 8.04% | -3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.02% | 14.30% | -6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.16% | 14.52% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.85% | 14.77% | -4.92% |