Сравнение SWYDX с FFANX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX).
SWYDX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FFANX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYDX и FFANX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYDX и FFANX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | -0.72% | 12.60% | 8.62% | 14.47% | -14.78% | 10.24% | 12.37% | 18.89% | -6.38% | 14.53% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | -0.14% | 13.16% | 7.40% | 11.52% | -13.62% | 8.03% | 13.10% | 15.81% | -4.06% | 11.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYDX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у FFANX с доходностью -0.14%.
SWYDX
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 9.72%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
FFANX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYDX и FFANX
SWYDX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FFANX в 0.52%.
Доходность на риск
SWYDX vs. FFANX — Ранг доходности на риск
SWYDX
FFANX
Сравнение SWYDX c FFANX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) и Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYDX | FFANX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.59 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.26 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.22 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 9.23 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYDX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.58 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.63 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWYDX и FFANX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYDX и FFANX
Дивидендная доходность SWYDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности FFANX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYDX Schwab Target 2025 Index Fund | 5.40% | 5.37% | 3.41% | 2.58% | 2.32% | 1.92% | 1.79% | 1.91% | 0.00% | 1.33% | 0.79% | 0.00% |
FFANX Fidelity Asset Manager 40% Fund | 3.97% | 3.97% | 2.81% | 2.49% | 5.75% | 2.35% | 2.36% | 3.67% | 4.56% | 2.56% | 1.43% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок SWYDX и FFANX
Максимальная просадка SWYDX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки FFANX в -31.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYDX и FFANX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYDX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.49% | -31.69% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -5.67% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.43% | -18.52% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -3.83% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -3.83% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 1.36% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYDX и FFANX
Текущая волатильность для Schwab Target 2025 Index Fund (SWYDX) составляет 3.10%, в то время как у Fidelity Asset Manager 40% Fund (FFANX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что SWYDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYDX | FFANX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.10% | 3.47% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.61% | 5.08% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 7.91% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.18% | 7.80% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.86% | 7.64% | +2.22% |