PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYBX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYBX с FCQTX

Последнее обновление 21 июн. 2026 г.

SWYBX (Schwab Target 2015 Index Fund) and FCQTX (American Funds 2065 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYBX returned 5.07%/yr vs 10.31%/yr for FCQTX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SWYBX charges 0.04%/yr vs 0.01%/yr for FCQTX.

Доходность

Сравнение доходности SWYBX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYBX показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у FCQTX с доходностью 11.20%.

SWYBX

1 день
0.50%
1 месяц
0.93%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.31%
1 год
13.20%
3 года*
10.08%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—

FCQTX

1 день
1.17%
1 месяц
2.47%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.98%
1 год
26.11%
3 года*
18.88%
5 лет*
10.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYBX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		5.11%11.88%7.59%12.68%-13.59%7.67%19.42%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		11.20%20.74%15.64%21.56%-19.63%17.34%47.06%

Correlation

The correlation between SWYBX and FCQTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2020 г.

0.89

The correlation between SWYBX and FCQTX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2015 Index Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с SWYBX:
SWYBX с SWYLXSWYBX с FFFDXSWYBX с VTSWYBX с VTINXSWYBX с SWTSXSWYBX с FNSHXSWYBX с FIRMX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с FRKMXFCQTX с SWPPXFCQTX с FEGLXFCQTX с FDKQXFCQTX с FRHMX

Доходность на риск

SWYBX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYBX
Ранг доходности на риск SWYBX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYBX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYBX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYBX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYBX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYBX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWYBXFCQTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.01

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.79

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.63

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

11.68

+1.39

SWYBX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYBX на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYBX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWYBX и FCQTX

Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и FCQTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYBXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.49%

-27.34%

+6.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-9.83%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.84%

-15.53%

+8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-27.34%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.04%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-5.85%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

2.21%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYBX и FCQTX

Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 2.33%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYBXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

5.24%

-2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

10.65%

-5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

12.85%

-6.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

14.86%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.84%

15.12%

-7.28%

Сравнение комиссий SWYBX и FCQTX

SWYBX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYBX и FCQTX

Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности FCQTX в 4.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.20%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWYBX
Schwab Target 2015 Index Fund		4.30%4.52%3.67%2.38%2.61%2.74%2.32%2.23%1.77%1.44%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SWYBX and FCQTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FCQTX has higher volatility (5.24%) compared to SWYBX (2.33%). In terms of maximum drawdown, SWYBX dropped -20.49% vs FCQTX's -27.34%.

SWYBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYBX и FCQTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор