Сравнение SWYBX с FCQTX

С начала года, SWYBX показывает доходность -0.67%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -3.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWYBX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYBX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYBX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWYBX и FCQTX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWYBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности FCQTX в 4.83%

Максимальная просадка SWYBX за все время составила -20.49%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYBX и FCQTX.

Текущая волатильность для Schwab Target 2015 Index Fund (SWYBX) составляет 2.85%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что SWYBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.